Strategi Money Management Dengan Position Sizing (1)

  By: Martin   View: 9574    Money Management  

Sejauh ini money management adalah komponen yang paling penting dari sistem trading. Inti money management adalah pengendalian resiko, dan strategi money management yang baik adalah jika resiko bisa ditekan serendah mungkin dengan output yang maksimal. Dalam trading forex money management tidak semudah yang dibayangkan karena faktor resiko di pasar jenis ini memang sangat tinggi.

money_management
Berbagai macam strategi telah dicoba untuk diterapkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga tidak ada metode ataupun strategi tertentu yang paling tepat. Salah satu strategi money management dalam trading forex adalah dengan mengacu pada Position Size, atau ukuran besarnya trade (lot, volume atau quantity). Strategi tersebut lazim dikenal dengan sebutan martingale, anti-martingale dan fixed fractional position sizing. Artikel ini akan mengulas kelebihan dan kekurangan masing-masing strategi tersebut.


Strategi Martingale

Pada abad ke 18 seorang matematikawan Perancis bernama Paul Pierre Levy menciptakan sebuah strategi untuk permainan judi yang ternyata memiliki rating sukses yang cukup tinggi. Caranya adalah dengan melipat gandakan nilai taruhan setiap kali kita kalah bertaruh. Idenya kita hanya membutuhkan satu kali menang untuk menutup semua kerugian kita. Diatas kertas strategi ini sangat meyakinkan, tetapi dalam prakteknya bisa menyebabkan uang kita ludes lebih cepat. Masalahnya adalah ketika terjadi kekalahan yang beruntun modal kita bisa habis sebelum kita mengalami kemenangan.

Bila diterjemahkan dalam trading forex, resiko untuk trade berikutnya kita perbesar setiap kali mengalami loss dengan penyesuaian pada position size-nya (ukuran lot, volume atau quantity). Risk/reward dari strategi ini cenderung menerapkan ratio 1:1 karena pada intinya metode ini adalah berusaha menutup kerugian secepat mungkin. Dengan demikian besarnya resiko adalah 50% dari portofolio kita. Hal ini akan menyebabkan drawdown atau persentasi kerugian kita tinggi.

Berikut ini contoh strategi martingale dalam trading yang bisa bekerja dengan efektif: Diasumsikan balance awal kita $ 100, risk/reward ratio = 1:1, resiko awal $ 10 dan akan kita gandakan setiap kali mengalami loss.

Strategi Money Management Dengan Position Sizing

Trade pertama kita profit (win) sehingga balance kita bertambah menjadi $ 110. Dengan kondisi yang sama pada trade yang ke 2 kita loss sehingga balance kita kembali lagi ke $ 100. Dengan menggunakan strategi martingale, pada trade yang ke 3 resiko kita naikkan menjadi 2 kali, atau 2 x $ 10 = $ 20, risk/reward ratio tetap 1:1. Ternyata kita kembali loss sehingga balance kita berkurang $ 20 menjadi $ 80. Pada trade yang ke 4 nilai resiko kembali kita naikkan 2 kali menjadi 2 x $ 20 = $ 40 dan kita profit, sehingga balance kita bertambah $ 40 menjadi $ 120.

Contoh berikutnya adalah trading dengan strategi martingale yang berakhir tragis. Asumsi balance awal, risk/reward ratio dan besarnya resiko sama dengan contoh sebelumnya.

Strategi Money Management Dengan Position Sizing

Trade pertama kita loss sehingga balance kita menjadi $ 90. Dengan resiko $ 20 trade ke 2 juga loss dan balance kita menyusut lagi menjadi $ 70. Pada trade ke 3 resiko kita 2 x $20 = $ 40 tetapi lagi lagi loss. Balance kita sekarang tinggal $ 70 - $ 40 = $ 30. Untuk menyesuaikan position size dengan resiko 2 x $ 40 = $ 80 dana kita sudah tidak mencukupi lagi, dan kita pertaruhkan sisa balance terakhir yang $ 30. Ternyata loss juga sehingga tamatlah account kita alias game over.

Seperti kita lihat pada contoh terakhir, hanya dibutuhkan 4 kali trade saja untuk menguras habis dana kita, oleh sebab itu banyak trader coach menganjurkan untuk menghindari menggunakan strategi ini terutama bagi para trader pemula. Alasan utamanya adalah karena dalam menentukan resiko sistem martingale ini menggunakan pola eksponensial.

(Bersambung)

Strategi Money Management Dengan Position Sizing (2)

Strategi Money Management Dengan Position Sizing (3)







SHARE:

SHARE:

 
Komentar: 6