Memahami Dan Memanfaatkan Korelasi Antara 2 Pairs

4 AUG 2011   DIBACA:4404   OLEH:GREENPIPS    KATEGORI:PASAR FOREX

Seperti yang kita ketahui, dalam forex trading kita memperdagangkan mata uang dalam pairs (pasangan). Harga antara satu pair dan pair yang lainnya, terutama pairs dengan komponen mata uang yang sama, tentunya mempunyai korelasi (hubungan) yang relatif erat antara satu dengan yang lain. Contohnya: pair EUR/USD tentunya mempunyai hubungan dengan pair GBP/USD. Demikian juga pair GBP/USD berhubungan dengan pair GBP/JPY.

pair mata uang - ilustrasi
Memahami korelasi (hubungan) antara 2 pairs dapat kita menfaatkan untuk beberapa hal, misalnya untuk mendukung analisis ataupun juga bisa menjadi alternatif kita untuk melakukan hedging terhadap satu posisi di suatu pair dengan menggunakan pair lain yang "bersaudara". Nilai korelasi secara umum berkisar antara -1 dan 1. Korelasi -1 berarti kedua pairs tersebut memiliki hubungan negatif sempurna. Artinya pair tersebut bergerak dengan arah yang selalu berlawanan. Apabila salah satunya naik, maka satunya akan turun. Korelasi 1 berarti kedua pairs tersebut memiliki hubungan yang positif sempurna. Artinya pair tersebut bergerak dengan arah yang selalu sama.

Apabila satu pair naik, pair yang lain juga akan naik. Korelasi positif tetapi kurang dari 1 berati kedua pairs cenderung (tergantung nilai korelasinya) bergerak ke arah yang sama, sedangkan korelasi negatif > -1 berarti bahwa kedua pairs cenderung (tergantung nilai korelasinya) bergerak dalam arah yang berlawanan. Banyak temen trader yang biasa melakukan trade di pairs yang memiliki korelasi yang kuat, baik itu korelasi positif maupun negatif. Hal ini sesungguhnya untuk mempermudah dalam melakukan pengamatan maupun analisis dan keputusan buy/sell pada akhirnya.

Pair yang paling sering di trade-kan berbarengan adalah EUR/USD dan GBP/USD. Kedua pairs ini memiliki korelasi yang positif dan relatif tinggi. Kecenderungan apabila pair EUR/USD bergerak naik, maka pair GBP/USD juga bergerak naik.  Karena sifat korelasinya yang relatif tinggi ini, banyak trader yang memperdagangkan kedua pairs ini secara bersamaan.

Umumnya mereka mengambil posisi yang sama di kedua pairs ini. Misalnya buy di EUR/USD dan buy di GBP/USD. Pair "bersaudara" yang mempunyai korelasi tinggi seperti ini bisa digunakan juga apabila kita ingin melakukan hedging, tetapi tidak di pair yang sama. Pemahaman korelasi antara dua pairs di jangka waktu yang berbeda juga bisa dijadikan patokan untuk pengambilan posisi Buy/Sell.

Analoginya adalah sebagai berikut:  kecepatan lambat sebuah mobil karena suatu kemacetan lalu lintas di jalan bebas hambatan tidak selalu menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata setiap mobil akan sama. Korelasi antar pair biasanya bersifat dinamis dan berubah setiap saat. Kita bisa mengamati korelasi beberapa hari terakhir dan membandingkannya dengan nilai korelasi dalam jangka panjang, katakanlah masa satu tahun. Jika nilai jangka pendek jauh berbeda dari nilai jangka panjang, mungkin itu berarti kesempatan untuk mengambil posisi.

Katakanlah bahwa pasangan mata uang A dan B memiliki nilai korelasi 0,98 selama masa setahun. Ini berarti kedua pairs bergerak dalam arah yang sama, ketika pair A bergerak naik, pair B juga bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, jika kita melihat bahwa dalam satu bulan atau satu minggu ini nilai korelasi dari pasangan mata uang A dan B turun menjadi  0,10 yang berarti bergerak ke arah yang sama tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi apa yang kita lakukan?  Lihatlah mana pair yang lambat dan lakukan buy.

Gambarannya, katakanlah dua mobil bergerak ke arah tujuan yang sama, satu bergerak pada 100 km/jam dan satu lagi di 10 mil / jam dan kita mengassumsikan bahwa pada akhirnya kedua mungkin akan mencapai kecepatan (kecepatan serupa), maka kita akan "menaiki" mobil yang lebih lambat dan mengambil untung dari pergerakannya "mengejar" mobil yang sudah mendahului. Melakukan trading dengan dasar dinamika korelasi dua pair seperti di atas memang butuh ketelatenan tersendiri sih. Yah, tapi setidaknya bisa menjadi alternatif dasar pengambilan keputusan kita dalam ber-trading.



Name:
Email:
URL:
Code:
Nur Hadi
temanya mnrik tp penjlsannya bikin bingung,, knp ga lngsung dicontohin dr strategi hedgingnya ja... spy kt lngsung tahu cr pemanfaatannya gmn...
28 APR 2012 10:09
Malik
Saya setuju sama @Nurhadi, saya sangat tertarik untuk menggunakan korelasi antar pair ini untuk strategi trading, tapi setelah dibaca saya malah bingung,
lalu bagaimana cara menghitung korelasi antar pair? Saya juga ingin tahu bagaimana perhitungan yang melibatkan periode waktu juga, karena disebutkan kalau nilai korelasi bisa berubah-ubah setiap waktu.
5 MAY 2014 16:54
arman_syafrii
@malik: gak usah capek2 ngitung bro.. udah ada kok tabel korelasi antar pair. kalo pengen liat ada disini:
http://www.seputarforex.com/abe/article/view.php?id=196618&title=introduction_to_forex_hedging_strategy

ada jg nih yg tabel korelasinya dibagi per pair n periodnya lbh bervariasi:
http://www.forexindo.com/artikel/3990/technical-class-101-apa-sih-korelasi-antar-mata-uang-itu#.VBZHp6N9KKE
18 MAY 2014 13:42
KejarTarget
menarik skl saran dan infonya bung arman, bagaimana kalo ane mau pake sistem korelasi ni buat strategi hedging ya?
12 JUN 2014 11:02
arman_syafrii
@kejartarget: yang gw pahamin dari pnjlsn strategi hedging tu kalo korelasinya positif bisa ambil trading yg berlawanan, tp kalo utk yg negatif ambil tradingnya di arah yg sama... itu versi simpelnya sih, kalo udah masuk perhitungan nilai korelasi dr periode yg berbeda bs tmbh susah lg ngitungnya...
16 JUN 2014 13:25

Menentukan TP

2 AUG 2011    DIBACA:3802    OLEH:GREENPIPS    KATEGORI:ANALISA TEKNIKAL

Di artikel-artikel saya terdahulu, sudah sering saya bahas tentang Stop Loss (SL). Nah, sekarang giliran saya ingin bahas tentang sodara si SL, yaitu Target Profit (TP). Memang sih, menentukan TP mungkin tidak serumit menentukan SL. Lah, soalnya klo TP kan berhubungan dengan hal yang enak, profit alias keuntungan. Apa saja sih hal-hal yang bisa dijadikan patokan atau pertimbangan pada saat kita menentukan TP?...

Sebuah Upaya Memahami Kondisi Pasar (1) - Mengenang Tradegi 13 September 1992

18 MAY 2012    DIBACA:7606    OLEH:RACHMAT    KATEGORI:PASAR FOREX

PendahuluanMungkin salah satu tragedi  yang paling terkenal di dunia trading adalah saat George Soros dan kawan kawannya melakukan serangan membabi buta dengan melakukan short atau aksi jual pound sterling sehingga  mampu mematahkan pertahanan bank sentral Inggris (BOE).bulan September 1992 adalah sebuah tragedi bagi bank Of england. dimana saat itu Soros dan beberapa spekulator...

Market Selalu Berulang

27 JUL 2012    DIBACA:4785    OLEH:PARMADITA    KATEGORI:PASAR FOREX

Trading forex merupakan permainan peluang dan probabilitas. Banyak yang bertransaki profit, namun tidak sedikit yang merugi akibat tidak mampu mengimbangi gejolak pasar. Karena market akan bergerak sesuai permintaan dan penawaran, maka pola dari market akan selalu membentuk perulangan yang sama. Kadang pada saat market sedang berfluktuatif beberapa dari trader akan bingung untuk...

Asal Usul Terjadinya Bank

30 JAN 2013    DIBACA:4023    OLEH:PARMADITA    KATEGORI:SERBA SERBI

Ada yang tahu dari mana asalnya terjadinya suatu Bank? Darimana orang mengetahui tukar menukar uang dari bank? Dan bagaimana mereka pertama kalinya membuat sistem perbankkan hingga modern seperti sekarang ini? Di artikel ini akan diungkap bagaimana sistem perbankkan telah menjadi roda penggerak kehidupan pada abad ini. Untuk melihat lebih jelas, Yuk lihat ulasan di bawah ini....

Faktor Pasar Yang Tidak Diketahui Trader

28 MAR 2013    DIBACA:1122    OLEH:SFTEAM    KATEGORI:PASAR FOREX

Pasar Forex memiliki omset sekitar $ 4200000000000 dalam waktu sehari. Para pelaku pasar banyak dan beragam, dan dinamika dari operasi pasar adalah sesuatu yang setiap pedagang harus pahami. Di pasar ini, terdapat sejenis perusahaan Warren Buffetts, The Goldman Sachs dan Morgan Chase JP, dan broker / dealer / bank sentral yang memiliki kemampuan untuk memiringkan neraca perdagangan dalam sekejap. Kemudian sekarang terdapat trader individu yang jumlahnya membengkak dari hari ke hari....

Strategi Binary Options Dengan Pivot Point

23 OCT 2014    DIBACA:390    OLEH:GALUH    KATEGORI:STRATEGI BINARY OPTIONS

Salah satu tantangan terbesar dalam trading adalah menentukan kapan harga akan mengalami reversal atau justru melanjutkan tren. Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk menemukan titik support dan resistance yang sanggup membantu trader mengatasi masalah tersebut adalah strategi pivot point....

Meraih Profit Dalam 5 Menit Di Binary Options

31 OCT 2014    DIBACA:129    OLEH:GALUH    KATEGORI:STRATEGI BINARY OPTIONS

Binary options memungkinkan trader jangka pendek untuk meraih return profit yang besar meski durasi trading hanya berlangsung dalam hitungan menit. Untuk memudahkan hal ini, terdapat banyak strategi trading binary options yang didasarkan pada jenis-jenis time frame, salah satunya adalah strategi 5 menit binary options....

Artikel: Forex | Emas | Saham | Rupiah | Kredit | Deposito





Pengantar Forex Dasar Dasar Forex Pasar Forex Broker Forex Margin Dan Leverage Manajemen Resiko Money Management Trading Plan Analisa Teknikal Candlestick Trend Time Frame Support Resistance Pivot Point Fibonacci Indikator Teknikal Analisa Fundamental Indikator Ekonomi Bank Sentral Dunia Sistem Trading Bank Strategi Hedging-Scalping-Martingale Price Action Psikologi Trader Forex Tokoh Forex Inspirasi Tips Trik Investasi Serba Serbi Lainnya Metatrader Robot Trading Bank Robot Trading Trading Otomatis Belajar MQL/EA MQL/EA Bank Indikator Ulasan Produk Pengantar Binary Options Broker Binary Options Strategi Binary Options


Artikel: Forex | Emas | Saham | Rupiah | Kredit | Deposito


Artikel Pemirsa
"Ingin berbagi ilmu dan pengalaman trading?" Tuliskan artikel orisinil Anda di seputarforex agar dibaca lebih banyak pemirsa.

Tulis Artikel Anda
Kembali Ke Atas Kembali Ke Atas
DISCLAIMER
  • Informasi, materi, rekomendasi, dan data dibuat sebaik mungkin namun tidak menjamin 100% keakuratannya.
  • Tidak mengajak ataupun mengharuskan untuk bertrading forex, forex adalah beresiko, segala keputusan dan kerugian adalah tanggung jawab Anda sendiri.
  • Tidak menjamin kualitas ataupun kredibilitas atas link ke luar(pihak ketiga) berupa iklan berbayar, banner, broker, referral, dsb.
  • Artikel/tulisan oleh team seputarforex, boleh dijadikan acuan/ditaruh di situs lain, namun berdasarkan etika harus mencantumkan link balik ke situs seputarforex.com