Memahami Dan Memanfaatkan Korelasi Antara 2 Pairs

4 AUG 2011   DIBACA:5087   OLEH:GREENPIPS    KATEGORI:PASAR FOREX

Seperti yang kita ketahui, dalam forex trading kita memperdagangkan mata uang dalam pairs (pasangan). Harga antara satu pair dan pair yang lainnya, terutama pairs dengan komponen mata uang yang sama, tentunya mempunyai korelasi (hubungan) yang relatif erat antara satu dengan yang lain. Contohnya: pair EUR/USD tentunya mempunyai hubungan dengan pair GBP/USD. Demikian juga pair GBP/USD berhubungan dengan pair GBP/JPY.

pair mata uang - ilustrasi
Memahami korelasi (hubungan) antara 2 pairs dapat kita menfaatkan untuk beberapa hal, misalnya untuk mendukung analisis ataupun juga bisa menjadi alternatif kita untuk melakukan hedging terhadap satu posisi di suatu pair dengan menggunakan pair lain yang "bersaudara". Nilai korelasi secara umum berkisar antara -1 dan 1. Korelasi -1 berarti kedua pairs tersebut memiliki hubungan negatif sempurna. Artinya pair tersebut bergerak dengan arah yang selalu berlawanan. Apabila salah satunya naik, maka satunya akan turun. Korelasi 1 berarti kedua pairs tersebut memiliki hubungan yang positif sempurna. Artinya pair tersebut bergerak dengan arah yang selalu sama.

Apabila satu pair naik, pair yang lain juga akan naik. Korelasi positif tetapi kurang dari 1 berati kedua pairs cenderung (tergantung nilai korelasinya) bergerak ke arah yang sama, sedangkan korelasi negatif > -1 berarti bahwa kedua pairs cenderung (tergantung nilai korelasinya) bergerak dalam arah yang berlawanan. Banyak temen trader yang biasa melakukan trade di pairs yang memiliki korelasi yang kuat, baik itu korelasi positif maupun negatif. Hal ini sesungguhnya untuk mempermudah dalam melakukan pengamatan maupun analisis dan keputusan buy/sell pada akhirnya.

Pair yang paling sering di trade-kan berbarengan adalah EUR/USD dan GBP/USD. Kedua pairs ini memiliki korelasi yang positif dan relatif tinggi. Kecenderungan apabila pair EUR/USD bergerak naik, maka pair GBP/USD juga bergerak naik.  Karena sifat korelasinya yang relatif tinggi ini, banyak trader yang memperdagangkan kedua pairs ini secara bersamaan.

Umumnya mereka mengambil posisi yang sama di kedua pairs ini. Misalnya buy di EUR/USD dan buy di GBP/USD. Pair "bersaudara" yang mempunyai korelasi tinggi seperti ini bisa digunakan juga apabila kita ingin melakukan hedging, tetapi tidak di pair yang sama. Pemahaman korelasi antara dua pairs di jangka waktu yang berbeda juga bisa dijadikan patokan untuk pengambilan posisi Buy/Sell.

Analoginya adalah sebagai berikut:  kecepatan lambat sebuah mobil karena suatu kemacetan lalu lintas di jalan bebas hambatan tidak selalu menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata setiap mobil akan sama. Korelasi antar pair biasanya bersifat dinamis dan berubah setiap saat. Kita bisa mengamati korelasi beberapa hari terakhir dan membandingkannya dengan nilai korelasi dalam jangka panjang, katakanlah masa satu tahun. Jika nilai jangka pendek jauh berbeda dari nilai jangka panjang, mungkin itu berarti kesempatan untuk mengambil posisi.

Katakanlah bahwa pasangan mata uang A dan B memiliki nilai korelasi 0,98 selama masa setahun. Ini berarti kedua pairs bergerak dalam arah yang sama, ketika pair A bergerak naik, pair B juga bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, jika kita melihat bahwa dalam satu bulan atau satu minggu ini nilai korelasi dari pasangan mata uang A dan B turun menjadi  0,10 yang berarti bergerak ke arah yang sama tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi apa yang kita lakukan?  Lihatlah mana pair yang lambat dan lakukan buy.

Gambarannya, katakanlah dua mobil bergerak ke arah tujuan yang sama, satu bergerak pada 100 km/jam dan satu lagi di 10 mil / jam dan kita mengassumsikan bahwa pada akhirnya kedua mungkin akan mencapai kecepatan (kecepatan serupa), maka kita akan "menaiki" mobil yang lebih lambat dan mengambil untung dari pergerakannya "mengejar" mobil yang sudah mendahului. Melakukan trading dengan dasar dinamika korelasi dua pair seperti di atas memang butuh ketelatenan tersendiri sih. Yah, tapi setidaknya bisa menjadi alternatif dasar pengambilan keputusan kita dalam ber-trading.



Nur Hadi
28 APR 2012
temanya mnrik tp penjlsannya bikin bingung,, knp ga lngsung dicontohin dr strategi hedgingnya ja... spy kt lngsung tahu cr pemanfaatannya gmn...
Malik
5 MAY 2014
Saya setuju sama @Nurhadi, saya sangat tertarik untuk menggunakan korelasi antar pair ini untuk strategi trading, tapi setelah dibaca saya malah bingung,
lalu bagaimana cara menghitung korelasi antar pair? Saya juga ingin tahu bagaimana perhitungan yang melibatkan periode waktu juga, karena disebutkan kalau nilai korelasi bisa berubah-ubah setiap waktu.
arman_syafrii
18 MAY 2014
@malik: gak usah capek2 ngitung bro.. udah ada kok tabel korelasi antar pair. kalo pengen liat ada disini:
http://www.seputarforex.com/abe/article/view.php?id=196618&title=introduction_to_forex_hedging_strategy

ada jg nih yg tabel korelasinya dibagi per pair n periodnya lbh bervariasi:
http://www.forexindo.com/artikel/3990/technical-class-101-apa-sih-korelasi-antar-mata-uang-itu#.VBZHp6N9KKE
KejarTarget
12 JUN 2014
menarik skl saran dan infonya bung arman, bagaimana kalo ane mau pake sistem korelasi ni buat strategi hedging ya?
arman_syafrii
16 JUN 2014
@kejartarget: yang gw pahamin dari pnjlsn strategi hedging tu kalo korelasinya positif bisa ambil trading yg berlawanan, tp kalo utk yg negatif ambil tradingnya di arah yg sama... itu versi simpelnya sih, kalo udah masuk perhitungan nilai korelasi dr periode yg berbeda bs tmbh susah lg ngitungnya...
sudirman
19 DEC 2014
Ini saya praktekan hasilnya bagus. Langsung ke pokok persoalan pagi saya buy di eurusd dg lot 0.01 dan sell di gbpusd dg lot yg sama. Tunggu aja salah satu plus 10$ di close. Ordet lagi lawan dari yg di close di pair yg sama tunggu aja lumayan hasilnya rata2 perhari dapat $5 semoga bermamfaat
vina
21 JAN 2015
kalo strategi ini salah satuny berfungsi sebagai hedging..kog mendingan gak usah difungsiin deh..setahuku yg namanya hedging konsep dasarnya adalah melindungi nilai suatu aset dari penurunan nilai yg terjadi selama jangka waktu tertentu di suatu kondisi pasar..so..kalo trader retail macam kita-kita ini masih pake strategi hedging..kog kayaknya mending gak usah trading deh..kenapa kita gak fokus cari peluang dari strtegi korelasi pair yang mengarah ke nambah profit..bukan menjaga nilai/melindungi nilai aset..minimalisir kerugian dengan stop loss+lev kecil..dah cukup itu aj..belajarlah dari kasus tsunami snb barusan..


Chart Pattern: Head And Shoulder

27 JUL 2011    DIBACA:4012    OLEH:GREENPIPS    KATEGORI:ANALISA TEKNIKAL

Mari kita belajar chart pattern. Anda mungkin sekarang sudah banyak memahami indikator dan bahkan mungkin sudah punya indikator andalan dan pair andalan sendiri. Ok, that's great. Tapi masih banyak hal lain yang perlu kita ketahui untuk memahami pergerakan chart sehingga kita bisa berselancar dengan nyaman di gelombang pergerakan chart....

Cara Memilih Pair

26 JUL 2012    DIBACA:5430    OLEH:PARMADITA    KATEGORI:PASAR FOREX

Pemilihan pair dapat dikategorikan hal terpenting sebelum Anda melakukan transaksi di dalamnya. salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam trading adalah karena Anda dapat memahami karakteristik dari suatu pair tertentu. Pemilihan ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerugian dan memaksimalkan keuntungan trading. Cukup manfaatkan pair yang dianggap paling aman, paling nyaman, dan paling menyenangkan....

Empat Konsep Dalam Trading Forex

14 OCT 2012    DIBACA:2017    OLEH:MARTIN    KATEGORI:PASAR FOREX

Salah satu kunci sukses dalam trading di pasar forex adalah kesabaran. Jika persepsi awal kita tentang trading forex sudah salah kaprah dengan menganggap pasar forex adalah jalan pintas untuk cepat kaya, maka kita harus siap menerima kekecewaan yang serius. Jika ada broker yang menjamin bahwa kita bakalan bisa profit besar jika trading di perusahaannya karena fasilitas dan aturan trading...

Konsep Penawaran Dan Permintaan

26 FEB 2013    DIBACA:3126    OLEH:PARMADITA    KATEGORI:PASAR FOREX

Konsep yang paling penting di bidang ekonomi, tanpa diragukan lagi, adalah konsep penawaran dan permintaan. Kebanyakan orang memahami hal ini secara intuitif : jika ada sesuatu yang diminati, pembeli bersedia membayar harga yang lebih tinggi walaupun misalnya harganya cukup mahalpun  tetap akan dibutuhkan.Sedangkan para penjual, tentu saja lebih dari senang untuk menjual harga paling...

Lima Alternatif Platform Trading Forex Populer

22 OCT 2014    DIBACA:1029    OLEH:A MUTTAQIENA    KATEGORI:DASAR DASAR FOREX

Platform trading adalah bagian penting dalam aktivitas trading forex masa kini. Platform trading forex menghubungkan broker dan klien, serta memungkinkan trader forex untuk memantau pergerakan harga, live chart, melakukan analisis, mengeksekusi order, dan menggunakan berbagai manfaat lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi, jumlah trading platform pun kian beragam....

Awas Jebakan Money Game Berkedok Broker Forex

5 MAR 2015    DIBACA:576    OLEH:A MUTTAQIENA    KATEGORI:BROKER FOREX

Suatu money game berkedok broker forex baru-baru ini masuk ke Indonesia dan berusaha menjebak investor dengan iming-iming return luar biasa tinggi. Oleh karena itu, amat penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda jebakan money game berkedok broker forex seperti ini....

Membuat Rencana Trading Binary Options

4 MAR 2015    DIBACA:297    OLEH:GALUH    KATEGORI:PENGANTAR BINARY OPTIONS

Penyesuaian yang tersusun dalam suatu rencana trading akan membawa hasil yang lebih baik dan meyakinkan, yaitu perolehan profit secara konsisten dan angka kerugian yang dapat diminimalisir. Bagaimana dengan binary options? Seperti halnya forex, trading di pasar ini juga bisa menghasilkan perolehan yang stabil jika trader memiliki perencanaan yang baik. Apa sajakah yang perlu disiapkan dalam pembuatan rencana trading binary options?...

Artikel: Forex | Emas | Saham | Rupiah | Kredit | Deposito





Pengantar Forex Dasar Dasar Forex Pasar Forex Broker Forex Margin Dan Leverage Manajemen Resiko Money Management Trading Plan Analisa Teknikal Candlestick Trend Time Frame Support Resistance Pivot Point Fibonacci Indikator Teknikal Analisa Fundamental Indikator Ekonomi Bank Sentral Dunia Analisa Intermarket Sistem Trading Bank Strategi Hedging-Scalping-Martingale Price Action Psikologi Trader Forex Tokoh Forex Inspirasi Tips Trik Investasi Serba Serbi Lainnya Metatrader Robot Trading Bank Robot Trading Belajar MQL/EA MQL/EA Bank Indikator Pengantar Binary Options Broker Binary Options Strategi Binary Options Trading Otomatis Sinyal Trading Kontes Trading Fasilitas Trading E Payment


Artikel: Forex | Emas | Saham | Rupiah | Kredit | Deposito


Artikel Pemirsa
"Ingin berbagi ilmu dan pengalaman trading?" Tuliskan artikel orisinil Anda di seputarforex agar dibaca lebih banyak pemirsa.

Tulis Artikel Anda
Kembali Ke Atas Kembali Ke Atas
DISCLAIMER
  • Informasi, materi, rekomendasi, dan data dibuat sebaik mungkin namun tidak menjamin 100% keakuratannya.
  • Tidak mengajak ataupun mengharuskan untuk bertrading forex, forex adalah beresiko, segala keputusan dan kerugian adalah tanggung jawab Anda sendiri.
  • Tidak menjamin kualitas ataupun kredibilitas atas link ke luar(pihak ketiga) berupa iklan berbayar, banner, broker, referral, dsb.
  • Artikel/tulisan oleh team seputarforex, boleh dijadikan acuan/ditaruh di situs lain, namun berdasarkan etika harus mencantumkan link balik ke situs seputarforex.com