Memahami Dan Memanfaatkan Korelasi Antara 2 Pairs

  By: Greenpips   View: 5999    Pasar Forex  

Seperti yang kita ketahui, dalam forex trading kita memperdagangkan mata uang dalam pairs (pasangan). Harga antara satu pair dan pair yang lainnya, terutama pairs dengan komponen mata uang yang sama, tentunya mempunyai korelasi (hubungan) yang relatif erat antara satu dengan yang lain. Contohnya: pair EUR/USD tentunya mempunyai hubungan dengan pair GBP/USD. Demikian juga pair GBP/USD berhubungan dengan pair GBP/JPY.

pair mata uang - ilustrasi
Memahami korelasi (hubungan) antara 2 pairs dapat kita menfaatkan untuk beberapa hal, misalnya untuk mendukung analisis ataupun juga bisa menjadi alternatif kita untuk melakukan hedging terhadap satu posisi di suatu pair dengan menggunakan pair lain yang "bersaudara". Nilai korelasi secara umum berkisar antara -1 dan 1. Korelasi -1 berarti kedua pairs tersebut memiliki hubungan negatif sempurna. Artinya pair tersebut bergerak dengan arah yang selalu berlawanan. Apabila salah satunya naik, maka satunya akan turun. Korelasi 1 berarti kedua pairs tersebut memiliki hubungan yang positif sempurna. Artinya pair tersebut bergerak dengan arah yang selalu sama.

Apabila satu pair naik, pair yang lain juga akan naik. Korelasi positif tetapi kurang dari 1 berati kedua pairs cenderung (tergantung nilai korelasinya) bergerak ke arah yang sama, sedangkan korelasi negatif > -1 berarti bahwa kedua pairs cenderung (tergantung nilai korelasinya) bergerak dalam arah yang berlawanan. Banyak temen trader yang biasa melakukan trade di pairs yang memiliki korelasi yang kuat, baik itu korelasi positif maupun negatif. Hal ini sesungguhnya untuk mempermudah dalam melakukan pengamatan maupun analisis dan keputusan buy/sell pada akhirnya.

Pair yang paling sering di trade-kan berbarengan adalah EUR/USD dan GBP/USD. Kedua pairs ini memiliki korelasi yang positif dan relatif tinggi. Kecenderungan apabila pair EUR/USD bergerak naik, maka pair GBP/USD juga bergerak naik.  Karena sifat korelasinya yang relatif tinggi ini, banyak trader yang memperdagangkan kedua pairs ini secara bersamaan.

Umumnya mereka mengambil posisi yang sama di kedua pairs ini. Misalnya buy di EUR/USD dan buy di GBP/USD. Pair "bersaudara" yang mempunyai korelasi tinggi seperti ini bisa digunakan juga apabila kita ingin melakukan hedging, tetapi tidak di pair yang sama. Pemahaman korelasi antara dua pairs di jangka waktu yang berbeda juga bisa dijadikan patokan untuk pengambilan posisi Buy/Sell.

Analoginya adalah sebagai berikut:  kecepatan lambat sebuah mobil karena suatu kemacetan lalu lintas di jalan bebas hambatan tidak selalu menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata setiap mobil akan sama. Korelasi antar pair biasanya bersifat dinamis dan berubah setiap saat. Kita bisa mengamati korelasi beberapa hari terakhir dan membandingkannya dengan nilai korelasi dalam jangka panjang, katakanlah masa satu tahun. Jika nilai jangka pendek jauh berbeda dari nilai jangka panjang, mungkin itu berarti kesempatan untuk mengambil posisi.

Katakanlah bahwa pasangan mata uang A dan B memiliki nilai korelasi 0,98 selama masa setahun. Ini berarti kedua pairs bergerak dalam arah yang sama, ketika pair A bergerak naik, pair B juga bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, jika kita melihat bahwa dalam satu bulan atau satu minggu ini nilai korelasi dari pasangan mata uang A dan B turun menjadi  0,10 yang berarti bergerak ke arah yang sama tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi apa yang kita lakukan?  Lihatlah mana pair yang lambat dan lakukan buy.

Gambarannya, katakanlah dua mobil bergerak ke arah tujuan yang sama, satu bergerak pada 100 km/jam dan satu lagi di 10 mil / jam dan kita mengassumsikan bahwa pada akhirnya kedua mungkin akan mencapai kecepatan (kecepatan serupa), maka kita akan "menaiki" mobil yang lebih lambat dan mengambil untung dari pergerakannya "mengejar" mobil yang sudah mendahului. Melakukan trading dengan dasar dinamika korelasi dua pair seperti di atas memang butuh ketelatenan tersendiri sih. Yah, tapi setidaknya bisa menjadi alternatif dasar pengambilan keputusan kita dalam ber-trading.


Artikel Forex

  • Nur Hadi
    28 APR 2012
    temanya mnrik tp penjlsannya bikin bingung,, knp ga lngsung dicontohin dr strategi hedgingnya ja... spy kt lngsung tahu cr pemanfaatannya gmn...
    Reply
  • Malik
    5 MAY 2014
    Saya setuju sama @Nurhadi, saya sangat tertarik untuk menggunakan korelasi antar pair ini untuk strategi trading, tapi setelah dibaca saya malah bingung,
    lalu bagaimana cara menghitung korelasi antar pair? Saya juga ingin tahu bagaimana perhitungan yang melibatkan periode waktu juga, karena disebutkan kalau nilai korelasi bisa berubah-ubah setiap waktu.
    Reply
  • arman_syafrii
    18 MAY 2014
    @malik: gak usah capek2 ngitung bro.. udah ada kok tabel korelasi antar pair. kalo pengen liat ada disini:
    http://www.seputarforex.com/abe/article/view.php?id=196618&title=introduction_to_forex_hedging_strategy

    ada jg nih yg tabel korelasinya dibagi per pair n periodnya lbh bervariasi:
    http://www.forexindo.com/artikel/3990/technical-class-101-apa-sih-korelasi-antar-mata-uang-itu#.VBZHp6N9KKE
    Reply
  • KejarTarget
    12 JUN 2014
    menarik skl saran dan infonya bung arman, bagaimana kalo ane mau pake sistem korelasi ni buat strategi hedging ya?
    Reply
  • arman_syafrii
    16 JUN 2014
    @kejartarget: yang gw pahamin dari pnjlsn strategi hedging tu kalo korelasinya positif bisa ambil trading yg berlawanan, tp kalo utk yg negatif ambil tradingnya di arah yg sama... itu versi simpelnya sih, kalo udah masuk perhitungan nilai korelasi dr periode yg berbeda bs tmbh susah lg ngitungnya...
    Reply
  • 19 DEC 2014
    Ini saya praktekan hasilnya bagus. Langsung ke pokok persoalan pagi saya buy di eurusd dg lot 0.01 dan sell di gbpusd dg lot yg sama. Tunggu aja salah satu plus 10$ di close. Ordet lagi lawan dari yg di close di pair yg sama tunggu aja lumayan hasilnya rata2 perhari dapat $5 semoga bermamfaat
    Reply
  • vina
    21 JAN 2015
    kalo strategi ini salah satuny berfungsi sebagai hedging..kog mendingan gak usah difungsiin deh..setahuku yg namanya hedging konsep dasarnya adalah melindungi nilai suatu aset dari penurunan nilai yg terjadi selama jangka waktu tertentu di suatu kondisi pasar..so..kalo trader retail macam kita-kita ini masih pake strategi hedging..kog kayaknya mending gak usah trading deh..kenapa kita gak fokus cari peluang dari strtegi korelasi pair yang mengarah ke nambah profit..bukan menjaga nilai/melindungi nilai aset..minimalisir kerugian dengan stop loss+lev kecil..dah cukup itu aj..belajarlah dari kasus tsunami snb barusan..
    Reply

Tulis Artikel

"Ingin berbagi ilmu dan pengalaman trading?" Tuliskan artikel Anda di seputarforex agar dibaca oleh banyak pemirsa.
Tulis Artikel Anda