Pembuktian Backtest Robot Trading Forex (EA) Yang Akurat

Tanggal dapat digunakan untuk pengujian Robot Trading Forex (EA) dan untuk generasi pengujian berdasarkan urutan bar. Anda tidak perlu melakukan pengujian pada semua history market, terutama untuk pemodelan Setiap Tick, di mana jumlah data yang tidak terpakai bisa sangat besar.

Jadi jika Anda menggunakan tanggal, maka bar yang disediakan sebanyak range tanggal akhir yang ditetapkan oleh trader. Harus dicatat bahwa 100 bar pertama biasanya tidak dihasilkan secara baik, keterbatasan sistem ini tidak tergantung pada kisaran pengaturan range tanggal yang disediakan.

Mengacu Jangka Waktu M1

Untuk memeriksa ketepatan pemodelan intrabar, menit bagan Anda dapat melihat contoh tanggal September, 5 2007, 10:00-11:00 yang akan digunakan.

Kenapa harus menggunakan m1? Karena dalam modus setiap tick terdapat hasil urutan yang tersembunyi seperti berikut ini:

Volume rata-rata setiap batang dalam kisaran tidak melebihi 5 bar, urutan itu dihasilkan menggunakan interpolasi. Hampir semua harga benar-benar ada harga OHLCnya. Faktanya setiap OHLC bisa diketahui lebih detail lagi seperti gambar di bawah ini:

Jika Anda menggunakan ke time frame h1 misalnya, maka secara otomatis EA tetap akan membaca m1 (warna merah) dan juga melakukan kalkulasi dengan h1(warna hijau). Tidak percaya? Ini hasil gambarannya.

Kesimpulan

Maksimal pengujian yang tepat dapat dilakukan dan kebenaran simulasi dengan jangka waktu tambahan yang lebih kecil pada modelling quality harus mendekati 100%. Hal ini dikarenakan sistem dalam metatrader terfokus pada pencarian data history secara rinci. Carilah yang bisa mendekati modelling quality hampir 100%, maka dipastikan keakuratan backtest Robot Trading Forex (EA) Anda semakin besar.