Dampak Volatilitas Pasar Forex Bagi Trader

196096

Trader pada umumnya mengharapkan volatilitas pasar yang tinggi, meski risiko trading juga membesar. Mengapa?

FirewoodFX

iklan

Advertisement

iklan

Trader yang menggunakan software dengan strategi trend-following mungkin tidak sering mendapat sinyal akhir-akhir ini, atau strategi yang sebelumnya bisa berjalan dengan baik sekarang kurang profitable. Penyebabnya adalah volatilitas pasar yang cenderung rendah. Bahkan turunnya volatilitas pasar forex sudah terindikasi sejak awal tahun ini dari range rata-rata harian beberapa pasangan mata uang utama yang cenderung turun.

Pentingnya Volatilitas Bagi Trader

Pada umumnya trader mengharapkan volatilitas pasar yang tinggi karena beberapa alasan :

  1. Volatilitas yang tinggi memang menambah tingkat resiko, tetapi kesempatan untuk entry akan semakin besar.
  2. Naiknya volatilitas akan menyebabkan fluktuasi harga semakin tinggi sehingga trader bisa menentukan risk/reward ratio yang lebih besar sejalan dengan range trading yang makin besar.
  3. Bagi trader jangka menengah dan panjang akan lebih mudah mengantisipasi sentimen dan pergerakan harga pada volatilitas pasar yang tinggi.
  4. Bagi scalper atau trader harian yang menargetkan jumlah trade per hari volatilitas yang tinggi, maka akan lebih menguntungkan karena dalam jangka pendek, fluktuasi arah pergerakan harga akan cenderung lebih mudah diprediksi.
  5. Korelasi antara beberapa pasangan mata uang akan lebih jelas terbaca.

Di samping itu, algoritma trading untuk kondisi pasar dengan volatilitas rendah berbeda dengan volatilitas tinggi. Algoritma trading adalah prosedur sistematis yang diikuti untuk entry dan exit, yang disesuaikan dengan strategi dan rencana trading. Ketika volatilitas berubah, trader seharusnya menyesuaikan strategi tradingnya.

Volatilitas pasar forex yang rendah akhir-akhir ini terutama disebabkan oleh meningkatnya resiko geopolitik di beberapa negara yang menyeret AS, Russia dan Uni Eropa, serta prospek pertumbuhan ekonomi global yang cenderung turun. Deflasi telah menyerang kawasan Euro dan Jepang sementara Inggris dan AS masih menjalankan program stimulus guna memacu pertumbuhan. Rendahnya volatilitas pasar bisa dilihat dari range rata-rata harian EUR/USD, yang adalah pasangan mata uang dengan volume trading harian tertinggi :

Dampak Volatilitas Pasar Forex

Selain itu indeks volatilitas (VIX) untuk pasar forex juga menunjukkan level terendahnya sejak 10 tahun terakhir :

Dampak Volatilitas Pasar Forex

Dalam kondisi volatilitas rendah seperti ini, maka tentu peluang trading yang akan muncul bagi trader cenderung sedikit. Pergerakan pasangan-pasangan mata uang pun relatif tenang.

 

Volatilitas Rendah Akan Segera Berakhir?

Mengamati perkembangan akhir-akhir ini, tampaknya volatilitas pasar akan naik pada bulan-bulan mendatang. Program stimulus The Fed akan segera berakhir dan suku bunga akan segera naik, demikian pula Bank of England (BoE) yang merencanakan kenaikan suku bunga meski masih diperdebatkan. Suku bunga akan memicu sentimen berani ambil risiko (risk appetite) para investor forex. Dan apabila sentimen tersebut sudah terpicu, maka pelaku pasar akan ramai-ramai kembali melakukan aksi jual-beli.

Dalam hal ini, seperti halnya volatilitas, kebijakan bank sentral sejatinya ibarat pedang bermata dua juga. Tanpa adanya berita, maka volatilitas sirna dan peluang untuk mendapatkan profit akan sulit dicari; tetapi jika berita muncul dan volatilitas bangkit meninggi, maka banyak peluang terbuka seiring dengan meningkatnya risiko trading.

Martin Singgih memulai trading sejak 2006. Pernah menjadi scalper dan trader harian, tetapi sekarang cenderung beraktivitas sebagai trader jangka menengah-panjang dengan fokus pada faktor fundamental dan Money Management. Strategi trading yang digunakan berdasarkan sinyal dari Price Action dengan konfirmasi indikator teknikal.


arrow up arrow down
Mr X
perkembangan forex akhir-akhir ini memang sedikit membingungkan, ya mungkin karena volalitas yang rendah, sehingga menyebabkan harga bergerak . namun kita bisa memilih pasangan mata uang yang jelas-jelas sedang mengalami pelemahan. seperti EUR/USD dan GBP/USD merupakan pasangan mata uang yang menarik untuk ditradingkan karena secara teknikal dan fundamental posisinya sudah lemah terhadap USD. beda lagi jika kita trading pada pasangan AUD/USD mungkin bagi yang mengharapkan pergerakan sideways akan senang, tapi bagi trend folower AUD/USD sedang tidak dalam kondisi yang prima...
Wendi Tt
Saran yang bagus mr x, ane jg lg galau lihat sentimen yg lg buruk ini. bbrp pair skrg seringnya sideways, berita dr sisi fundamental jg kurang bnyk yg berpengaruh. Ambil untung dr posisi Euro sama GBP yang lg rendah bisa jadi solusi yang menarik tu...
Andrian Irsad K
Iya, kondisi perekonomian sekarang memang menunjukkan tren yang kurang bagus. Terlebih lagi Zona Euro yang sekarang memang menuju jurang deflasi. Untungnya trading di forex bisa dilakukan dua arah jadi bisa diambil keuntungan meskipun volatilitasnya masih rendah
Amrul_fajri
Ane pengen tau lbh jauh soal hubungan volatilitas sama pasar forex. apa sbnrny ada hub ya antara tingkat volatilitas sama level kemampuan trader? ane juga pernah tahu trader yg suka main aman trading pas volatilitas rendah
Rasyid.17
@Amrul: Volatilitas yang tinggi memang lebih sering dipilih oleh trader untuk menjalankan trading. Memang ada beberapa trader yang lebih menyukai trading dengan volatilitas yang sedang saja. Untuk trader berpengalaman, pemilihan volatilitas bisa didasarkan pada strategi tradingnya. Untuk pemula, asal bisa mengatur resiko trading dan memanfaatkan peluang dengan benar sepertinya masalah volatilitas tidak akan terlalu berpengaruh. Untuk melihat kemampuan bertrdading dengan penyesuaian terhadap perbedaan volatilitas trader bisa menguji sistem tradingnya terlebih dulu sebelum yakin dengan teknik bertradingnya. Pengalaman disini adalah yang paling penting untuk meningkatkan skill, sehingga trader tidak hanya bergantung pada satu jenis volatilitas saja, karena kita sudah dimudahkan dengan kemampuan forex yang bisa ditradingkan dalam dua arah.
Darrin.sukmawan
gw fleksibel aja. volatilitas turun nggak berarti bikin trading jadi mati gaya...
Rini
jadi kalo disimpulkan, kita harus punya 2 strategi dalam forex..dan ini kita siapkan untuk 2 kondisi. pertama, kondisi trending & side ways karena hanya 2 hal itu yg sehari hari kita lihat pada chart..harga bergerak keatas-kebawah-kekanan. kedua, 2 strategi trading itu harus mampu bermain di pasar yg volatilitas tinggi dan rendah. sebagai catatan trending belum tentu volatilitas rendah. karena logika nya volatilitas berkaitan dengan banyaknya pemain di pasar. volotilitas rendah tapi kalo sentimen tetep mengarah ke trending kan tetep harus pasang strategi trending kan?..bgaimana masukan para trader pro?
Martin S
@ mr x :
akhir-akhir ini volatilitas-nya sudah agak lumayan. Anda bisa lihat dari range hariannya dengan indikator ATR.
Martin S
@ Amrul_Fajri :
Kemampuan trader tidak ada hubungannya dengan volatilitas pasar. Meskipun seorang trader lebih suka pada kondisi sideways tetapi dia juga harus menghadapi kondisi trending karena pasar selalu bergerak pada 2 keadaan tersebut
Martin S
@ rini :
Kalau kondisi pasar sedang trending volatilitas-nya tentu lebih tinggi dari kondisi pasar yang sedang sideways atau choppy. Volatilitas tinggi berarti range tradingnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sideways. Untuk mengukur range trading sekaligus mengetahui tinggi rendahnya volatilitas Anda bisa menggunakan indikator ATR. ATR yang rendah menunjukkan volatilitas pasar yang rendah, sebaliknya ATR tinggi menunjukkan volatilitas pasar yang tinggi.
Eka Gun
sebenarnya volatilitas yg baik itu yg tinggi atau rendah? apa ada yg menetapkan ukuran volatilitas normal itu dlm satuan tertentu dan dlm range berapa? atau volatilitas hanya dilihat dari pergerakan harga dichart saja?

sy lihat banyak yang menyebutkan kondisi pasar yang kurang baik karena volatilitas, ada juga yg menyebutkan karena volatilitas ekstrem. disini maksudanya apakah volatilitas itu terlalu tinggi atau rendah?
Martin S
@ Eka Gun:
- Salah satu acuan volatilitas pasar yang banyak dikenal adalah Volatility Index (VIX) yang dibuat oleh Chicago Board of Options Exchange (CBOE) untuk mengukur pergerakan S&P 500 Index options. Kalau untuk trading forex biasanya volatilitas diukur dengan indikator Bollinger Bands melalui parameter standard deviasi, dan indikator ATR (Average True Range). Baca juga:
Menggunakan Indikator Bollinger Bands
Volatilitas, Range, Indikator ATR Dan Stop Loss