Trading Breakout Dengan Indikator Donchian Channel

Indikator Donchian channel cukup sederhana dan telah terbukti sangat sukses. Dasar metodenya adalah breakout entry dan exit pada level harga ekstrem 20-day.

acy

iklan

Advertisement

iklan

Indikator Donchian channel yang  juga dikenal sebagai 4-week rule atau 20-day rule diciptakan pada tahun 1960-an oleh Richard Donchian, seorang trend follower trader. Berbeda dengan sistem trading masa kini yang cenderung kompleks dan sangat mengandalkan kemampuan komputer dalam menemukan peluang trading, indikator Donchian Channel cukup sederhana dan telah terbukti sangat sukses digunakan dalam trading futures antara tahun 1960-an hingga 1980-an.

Saat ini, trader telah melakukan banyak modifikasi pada indikator ini, termasuk kelompok Turtle Trading yang dimotori oleh trader terkenal Richard Dennis.

Metode Donchian Channel

Dasar metode Donchian Channel yang asli adalah breakout entry dan exit pada level harga ekstrem 20-day. Artinya, entry dan stop and reverse pada level harga tertinggi atau terendah periode 20-day. Tentu saja, trader harus mengambil posisi jangka panjang karena sesuai aturan ini yang digunakan minimal adalah time frame Daily. Dalam perkembangannya trader juga menggunakannya pada time frame yang lebih rendah, tetapi hasilnya kurang akurat dan tidak direkomendasikan.

Tampilan indikator Donchian Channel mirip dengan Bollinger Bands (BB). Hanya saja, perhitungannya lebih sederhana. Jika acuan BB adalah standard deviasi, maka Donchian Channel menggunakan level-level harga ekstrem. Indikator ini terdiri atas 3 garis kurva, masing-masing Simple Moving Average (SMA) periode 20, harga tertinggi dalam 20 periode, dan harga terendah 20 periode. Karena pada time frame Daily 20 hari adalah waktu trading dalam 4 minggu, maka aturan penggunaan dalam 20 hari ini disebut juga dengan 4-week rule.

Aturannya adalah breakout entry pada level tertinggi atau level terendah. Entry dilakukan pada bar berikutnya dengan syarat penutupan harga bar sekarang di atas atau di bawah level tertinggi atau terendahnya. Entry buy dan exit sell (tutup posisi sell yang masih open) jika harga telah melewati level tertinggi selama 20 hari (20-day high), atau entry sell dan exit buy (tutup posisi buy yang masih open) jika harga telah melewati level terendah 20 hari (20-day low).

Indikator ini bisa bekerja dengan baik pada pasar futures dan komoditi. Bahkan, sangat relevan untuk diterapkan pada pasar forex, terutama untuk trading jangka menengah dan panjang yang menggunakan time frame Daily.

Berikut contoh penerapan Donchian Channel pada GBP/USD di chart Daily:

Trading Breakout Dengan Indikator Donchian

  • Point A: entry buy dan tutup posisi sell yang masih open jika ada.
  • Point B: entry sell dan tutup posisi buy yang masih open jika ada.
  • Point D: entry buy dan tutup posisi sell yang masih open jika ada.
  • Pada point C tidak harus entry sell karena harga pembukaan bar berikutnya kembali berada diatas level harga terendah 20-day, meski harga penutupan sekarang dibawah level terendah 20-day.

Seperti halnya indikator teknikal lainnya, indikator ini sebaiknya digunakan bersama dengan indikator lain sebagai konfirmator. Karena Donchian Channel adalah indikator trend, maka sebaiknya digunakan bersama indikator oscillator (RSI atau stochastic) sebagai konfirmatornya.

Untuk platform Metatrader, indikator Donchian channel bisa di-download di sini.


Martin Singgih memulai trading sejak 2006. Pernah menjadi scalper dan trader harian, tetapi sekarang cenderung beraktivitas sebagai trader jangka menengah-panjang dengan fokus pada faktor fundamental dan Money Management. Strategi trading yang digunakan berdasarkan sinyal dari Price Action dengan konfirmasi indikator teknikal.


Rufus Dx
dalam jangka yang puanjang banget entry buy di C bisa profit tuh
Martin S
@ Rufus Dx:
Ya, tetapi entry-nya tidak berdasarkan Donchian channel melainkan berdasarkan price action yaitu terbentuknya bullish engulfing candle pada C.
Pompom
Kalau peluang profitnya bagus kayaknya lumayan juga buat trading jangka panjang. Tapi ini kira-kira lagging banget ndak ya? Kalau terlalu lagging bisa rugi banyak juga kalau sampai posisi exitnya telat
Martin S
@ Pompom:
Kualitas laggingnya sama seperti moving average karena Donchian channel indicator ini dasarnya adalah simple moving average (sma) 20 seperti halnya Bollinger Bands. Dalam penggunaannya sebaiknya dikombinasikan dengan indikator lainnya bisa indikator trend atau oscillator untuk konfirmator, disamping juga analisa sentimen dengan price action.
Firdawan_eka
@pompom; ane juga kurang tau sih soalnya blom pasang.. hehe.
tapi klo tertarik mending jaga2 pasang bareng sama oscilator ja kayak saran diatas, cz disini yg dicari breaknya jadi emang pas banget kalo dipasin sama analisa momentum dari oscilator
Amin Zzz
Kalo utk sideways peluang nya bagaimana?
Martin S
@ Amin Zzz:
Dengan entry pada bar berikutnya seperti ketentuan diatas maka pada kondisi ranging (sideways) Anda tentu tidak akan entry. Penjelasannya seperti pada USD/JPY daily berikut ini:



- Untuk mengetahui kondisi trending atau ranging bisa menggunakan indikator ADX. Pada gambar diatas tampak periode sideways dimana ADX lebih kecil dari 25 (area ranging / sideways).

- Pada area ranging tsb Anda tentu tidak akan pernah entry karena harga tidak pernah breakout pada level tertinggi atau terendah 20 days. Dalam hal ini Donchian channel juga bisa menunjukkan kondisi trending atau ranging.
Hari Santoso
Donchian Channel mungkin kurang tepat untuk diandalkan saat ada kondisi sideways, sebab saran untuk open posisi disini adalah saat terjadi breakout dari 20-day high atau 20-day low.

Ditambah lagi, pada titik C, yang kemudian dilanjutkan dengan pergerakan harga yang ranging tdak diharuskan untuk open posisi. Jelas bahwa pembukaan posisi trading disini benar-benar ditekankan pada terjadinya reversal yang kuat, sehingga profit yang dihasilkan juga akan semakin besar.
Devy Rusli
bisa nggak ya kl donchian itu deberi warna misal kl harga lg turun diberi area merah .jk sideway diberi kuning (peralihan ,bs berubah ke merah ataula hijau).kl harga naik warna hiajau.kl bisa tolong diberi tau caranya .krn indikator donchian sudah ada tinggal menambah band merah ,kuning atau hijau.

atas bantuannya saya ucapkan terima kasih . sukes untuk anda sekalian.oh ya maaf ada kelupaan satu lg bisa kagak dimasukan ATR sebg trailing stop di dalan donchian. ok trims.
Martin S
@ Devy Rusli:
- Bisa Anda coba dengan mengutak-atik programnya di Meta-editor. Kalau memberi warna pada area sy rasa agak sulit tetapi coba saja. Kalau kesulitan mungkin Anda bisa menghubungi spesialis yang biasa membuat EA, biasanya mereka jago Meta-language (MQL).

- Bisa, dengan menambahkan indikator ATR, untuk time frame daily gunakan ATR periode 14. Untuk keterangan bisa baca: Membaca Dan Menggunakan Indikator ATR