Advertisement

iklan

Membaca Dan Menggunakan Indikator ATR

144306

ATR merupakan salah satu indikator teknikal yang digunakan para turtles didikan Richard Dennis. Sudah tahu cara menggunakan indikator ATR? Simak baik-baik dalam artikel ini.

FirewoodFX

iklan

Advertisement

iklan

Indikator ATR atau Average True Range adalah salah satu indikator yang dibuat oleh Welles Wilder dan sering digunakan untuk mengukur volatilitas pasar. Diperkenalkan pada tahun 1978, indikator ini awalnya dibuat untuk analisa volatilitas pada pasar komoditas, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ATR bisa juga dimanfaatkan di pasar forex.

 

indikator-ATR

 

 

Awalnya, tidak banyak trader forex yang menggunakan indikator ATR. Namun, hal ini lebih disebabkan oleh belum banyaknya trader yang tahu cara menggunakan indikator ATR. Apalagi, beberapa trader yang mencoba menggunakannya banyak melakukan kesalahan karena memposisikannya sebagai Oscillator.

Indikator ini kembali populer saat Richard Dennis dan para Turtles (sebutan untuk pengguna sistem Turtle Trading) memperkenalkannya sebagai salah satu pengambil keputusan dalam memasuki market. Para Turtles dengan aktif menggunakannya sebagai alat pengukur volatilitas, jarak Stop Loss, jarak Take Profit, dll. Bahkan dalam bukunya di Ways of Turtle, dijelaskan bahwa setiap harinya para Turtles akan diberikan sebuah lembaran berisikan daftar volatilitas setiap instrumen pasar saat itu.

 

 

Dasar-Dasar Indikator ATR

ATR diukur berdasarkan rata-rata pergerakan suatu harga dalam periode tertentu. Cara menghitungnya juga mirip dengan Moving Averages. Berikut rumusnya:

TR = Max (H-L, H-PC, PC-L)

Keterangan:

  • H = High.
  • L = Low.
  • PC = Previous Close.

 

rumus-atr

 

Nilai TR ini hanya merupakan range pergerakan 1 candle. Jika ingin menghitung pergerakannya dalam beberapa periode candle maka rumusnya menjadi:

ATR (n) = ((n-1) x ATR Sebelumnya) + TR saat ini) / n

Keterangan:

N adalah periode yang diisikan sebagai parameter perhitungannya.

Secara Default, Metatrader 4 akan memberikan periode 14 pada indikator ATR. Namun karena bisa digunakan di time frame berapapun, maka penggunaan periode ATR juga bisa berubah. Perhatikan contoh di bawah ini. Digunakan time frame H1 dengan ATR periode 14. Hal ini berarti nilai rata-rata pergerakan harga akan dihitung selama 14 jam ke belakang.

 

perhitungan-nilai-atr

 

 

Cara Membaca Indikator ATR

Trader pemula kebanyakan salah dalam membaca indikator ATR. ATR tidak bisa dikelompokkan pada bagian Oscillator karena nilainya yang fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Selain itu, nilai pergerakan indikator ini cenderung naik-turun pada suatu range tertentu. Jika terdapat pergerakan yang abnormal pun, maka pada suatu saat nilai indikator ATR ini akan kembali pada asalnya. Jadi cara membacanya jelas berbeda dengan indikator Oscillator lain seperti Stochastic maupun Relative Strength Index (RSI). Tidak ada Overbought maupun Oversold.

Indikator ATR diwakili oleh suatu kurva yang disusun berdasarkan nilai hasil dari perhitungannya. Jika dilihat dari candle yang menjadi bahan pembentuknya, semakin besar candle-candle terbentuk pada suatu chart, maka sejatinya, nilai pada indikator ATR pasti akan meningkat. Begitupula sebaliknya, semakin kecil candle di chart terbentuk, maka nilai pada indikator ATR pun pasti menurun.

Nilai-nilai ini sebenarnya adalah rata-rata dari pergerakan candle-candle tersebut. Periodenya pun merupakan jumlah candle yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Nilai ini akan digunakan untuk menghitung jarak suatu harga akan bergerak pada candle selanjutnya. Simak contoh di bawah ini:

 

membaca-nilai-atr

 

Pada contoh di atas, perhatikan indikator ATR. Nilai pada indikator ATR candle sebelumnya adalah 0.099, yang berarti besar kemungkinannya harga pada candle saat ini akan bergerak sejauh 0.099 pips ke atas atau 0.099 pips ke bawah.

 

 

Cara Menggunakan Indikator ATR

Seperti yang telah disebutkan di atas, indikator ATR utamanya digunakan untuk mengukur range volatilitas pasar. Nilai ATR yang rendah menunjukkan bahwa kondisi pasar sedang sepi, sedangkan nilai ATR tinggi menunjukkan bahwa kondisi pasar sedang ramai. Namun tingginya volatilitas ini bukan berarti harga sedang naik ataupun sebaliknya. Tingginya volatilitas ini hanya menandakan besarnya jarak fluktuasi harga dalam pasar.

 

volatilitas-dan-nilai-atr

 

Pada gambar di atas dapat dilihat, hanya karena nilai ATR sedang naik bukan berarti harga juga sedang naik. Begitu pula saat nilai ATR sedang turun, harga tidak semata-mata turun pula. Indikator ATR juga tidak bisa digunakan untuk melihat kondisi Overbought maupun Oversold seperti indikator Oscillator lainnya. Dalam pengaplikasiannya, terdapat banyak sekali cara menggunakan indikator ATR. Beberapa diantaranya adalah:

 

 

1. Menentukan Stop Loss

Sebagian besar trader menggunakan indikator ATR untuk menentukan level Stop Loss pada sebuah posisi. Metode menggunakan ATR sebagai Stop Loss ini mulai diperkenalkan dalam sistem Turtle Trading. Dalam menentukan Stop Loss-nya, Turtles menganggap bahwa tingkat volatilitas pada pasar sangat berpengaruh. Turtles sendiri menggunakan jarak 2 ATR untuk Stop Loss. Beberapa sumber lain menggunakan jarak hingga 3 ATR.

Dalam menetapkan indikator ATR sebagai Stop Loss, para Turtles beranggapan bahwa seorang trader sering meletakkan jarak Stop Loss sesuai dengan analisa teknikal atau bahkan keinginan sendiri. Namun terkadang, Stop Loss yang dipasang ini kadang terlalu jauh atau terlalu dekat. Hal ini tentu saja tidak akan terjadi jika trader tersebut mau mengamati volatilitas pada market tersebut.

 

menentukan-stop-loss

(Baca juga: Mengelola Risiko Dengan ATR)

 

 

Stop Loss ini nanti akan digeser menjadi trailing stop jika posisi trading sudah mendapat keuntungan. Namun, pemindahan level Stop Loss biasanya dilakukan saat harga sudah mendapat keuntungan sebesar 1 ATR.

 

 

2. Jarak Menambah Posisi Entry

Para Turtles juga menggunakan indikator ATR sebagai penentu jarak penambahan posisi agar keuntungan dapat berlipat. Selain memindahkan Stop Loss, para murid didikan Richard Dennis ini menambahkan posisinya pada setiap trade yang berjalan sesuai rencana. Ketentuannya sama dengan saat menggeser Stop Loss menjadi trailing stop. Ketika harga bergerak sejauh 1 ATR, maka akan ditambahkan 1 posisi.

 

reentry-nilai-atr

(Baca juga: Pyramiding - Strategi Money Management Guna Memperbesar Keuntungan)

 

 

Penambahan posisi bisa dilakukan hingga 4 bahkan 5 kali. Metode penambahan posisi semacam ini sering disebut dengan metode Piramid. Metode Piramid dengan cara menggunakan indikator ATR ini tentu saja juga bisa digabungkan dengan sistem trading yang lain. Selain itu, jarak dalam menentukan penambahan posisi pun boleh diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.

 

 

3. Menentukan Perkiraan Waktu Trading

Fungsi yang tidak banyak diketahui orang adalah cara menggunakan indikator ATR untuk menentukan perkiraan waktu trading. Dalam menentukan waktu trading ini, diperlukan 2 buah komponen utama yang harus dimiliki.

  1. Jarak dari Target Profit yang diinginkan.
  2. Indikator ATR itu sendiri.

Dalam perhitungannya, perkiraan waktu akan didapatkan dari jarak target profit dibagi dengan nilai ATR saat itu. Untuk lebih jelasnya, simak contoh di bawah ini.

 


Budi membuka posisi GBP/JPY pada time frame H4 dengan jarak target profit sebesar 98.6 pips. Saat itu, kebetulan nilai ATR GBP/JPY berada pada 16 pips. Jadi perkiraan waktu harga dalam mencapai target profit adalah: 98.6/16 = 6 candlestick time frame H4 atau sekitar 24 jam.


 

menentukan-waktu-trading

(Baca juga: Menentukan Target Profit Yang Sederhana Dan Efektif)

 

 

Nilai 6.16 pada hasil ini bersatuankan 1 candlestick pada time frame H4. Sehingga jika dibulatkan menjadi 6 candlestick maka dibutuhkan waktu kira-kira 24 jam agar harga dapat sampai pada tujuannya. Tentu saja hal ini tidak akan sepenuhnya benar, mengingat nilai ATR sendiri selalu berfluktuasi dari satu waktu ke waktu lainnya. Anda juga bisa menambahkan rentang error sebesar 1-2 candlestick. Sehingga waktu perkiraan trading menjadi 5-7 candlestick atau 20-28 jam. Hal ini pulalah yang digunakan SF Alpha team dalam perhitungan perkiraan waktu trading di berbagai analisanya.

 

 

4. Trading Breakout dengan Konfirmasi Tambahan

Banyak sekali sistem trading yang mengandalkan Breakout sebagai pemicu entry. Beberapa yang terkenal adalah trading dengan Donchian Channel, Bollinger Bands, serta Supply dan Demand. Trading Breakout dikenal karena dapat menghasilkan banyak profit dengan jarak Stop Loss relatif pendek. Namun, banyak yang tidak mampu bertahan dengan sistem trading ini karena tidak ada yang tahu pasti kapan Breakout itu akan terjadi. Selain itu, banyaknya False Break yang muncul dalam sinyal sering menjebak trader dan membuat mereka merugi. Untuk mengurangi risiko False Break, ATR dapat digunakan sebagai konfirmasi.

 

low-vol-break-out

(Baca juga: Penjelasan Tentang Strategi Breakout)

 

 

Sebuah Breakout yang baik biasanya diawali dengan kondisi pasar yang sangat tenang. Pasar tenang ini dapat diamati dengan nilai ATR rendah maupun susunan candle yang relatif kecil. Perhatikan contoh di atas. Indikator Donchian Channel dipilih untuk mengawal pergerakan harga ini. Pada daerah yang diberi warna merah, terjadi Breakout ke atas channel. Break ke atas ini terjadi setelah harga berusaha  kali menembus channel ke bawah. Dari grafik ATR, bisa dilihat bahwa grafik tiba-tiba melonjak ke atas, karena candle Breakoutnya memiliki Body yang sangat besar. Body yang besar itu menandakan tingginya volatilitas yang dikandung suatu harga. Breakout yang terjadi saat volatiltas besar seperti ini, kemungkinan besarnya akan mengalami kegagalan.

Sekarang bandingkan dengan area yang diberi warna hijau. Jika dilihat dari grafik ATR-nya, bisa dilihat bahwa volatilitas terus menurun bahkan saat Breakout terjadi. Selain itu, Anda bisa perhatikan susunan candle pada kedua area. Candle pada area hijau cenderung diisi dengan candle-candle body atau volatilitas kecil. Hal inilah yang dapat menjadi salah satu konfirmasi pada trading dengan menggunakan sistem Breakout.

 

 

Penutup: Belajar Indikator ATR Langsung Dari Para Turtles

Ingin belajar lebih banyak tentang cara menggunakan indikator ATR? Well, sebaiknya Anda langsung belajar dari ahlinya. Sistem trading yang digunakan oleh para Turtles menggunakan ATR sebagai patokan-patokan untuk menentukan titik Exit, Stop, maupun Re-entry. Untuk belajar lebih lengkap, Anda bisa download langsung e-book berikut.

 

original-turtles-rules

(Download: The Original Turtle Trading Rules)

 

 

Jika Anda ingin bertanya lebih dalam soal indikator ATR, selain kolom komentar, Anda juga bisa langsung bertanya pada ahli kami pada forum tanya jawab khusus indikator berikut.

Martin Singgih memulai trading sejak 2006. Pernah menjadi scalper dan trader harian, tetapi sekarang cenderung beraktivitas sebagai trader jangka menengah-panjang dengan fokus pada faktor fundamental dan Money Management. Strategi trading yang digunakan berdasarkan sinyal dari Price Action dengan konfirmasi indikator teknikal.


Sueb Ahmad
klo volatilitas aja apa gbs diamati scr naked aja? dr apa yg dtampilin atr ksanny kok lbh belibet krn g sesuai sm arah prgrkn hrgny...
Pg_wahyu
sueb, menurut ane lumayan juga atr bisa buat ngukur volatilitas pasar, secara emang bisa riskan bangett kalo range stop loss ga sesuai sama volatilitasnya.
Sueb Ahmad
nyari sl kn bnyk crny, g mst lwt atr aja, lgian g smw trdr nyaman pk sl, trmsuk gw, y mmng tw tinggi rndhny volatilitas bs lbh mngamankn posisi, tp slm bs diamati sndr ngmn volatilitasny itu gw rasa atr bkn jd indikator yg msti hrs dipk...
Hari Santoso
Penggunaan indikator tergantung dari strategi dan preferensi tiap-tiap trader. Setiap indikator punya fungsi beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti ATR ini juga bisa memberikan masukan yang tepat untuk penempatan stop loss dengan volatilitas harga saat ini. Jika trader bisa memahami fungsi dan kelebihan dari penggunaannya, maka tidak ada salahnya menggunakan indikator ini sebagai percobaan. Namun apabila dirasa tidak sesuai dengan strategi yang dijalankan dan secara umum tidak sesuai keinginan maka bisa mencari indikator lain dengan fungsi yang lain pula.
Voice 55s
Mw nanya nih gan,
Itu perhitungan 2 ATR drmana?
Dapat angka 2 nya itu yang ane masih bingung,
Trus disini ada perhitungan sl lagi sih dari ATR, apa hasilnya bisa tetep mejanjikan kalo pake rumus yg di sini?
Martin S
@ Voice 55s: Pada artikel yang Anda sebutkan itu perhitungannya kan sama : dari angka ATR-nya dikali 2. Cuman ada pilihan lagi untuk trader yang agresif maka angka ATR-nya dibagi 2 (atau dikali ½). Angka 2 ATR tersebut tidak mutlak, dan diambil dari asumsi saja. Asumsi tsb tentunya didasarkan pada hasil trading, dan sudah menjadi kesepakatan. Selain angka 2 Anda bisa mencoba dengan yang lain, tetapi hendaknya disesuaikan dengan management resiko yg telah direncanakan.
Martin S
@ sueb ahmad: kalau sudah biasa tentu bisa Pak.
Arah ATR memang tidak harus sama dgn pergerakan harga, dan tidak ada hubungannya, krn ATR hanya menghitung range harga saat itu.

Prinsipnya kalau ATR naik maka volatilitas sedang tinggi (tidak peduli harga sedang uptrend atau downtrend atau sideways), dan sebaliknya kalau ATR turun. Range harga yang tinggi pada suatu periode menunjukkan volatilitas sedang tinggi, dan sebaliknya..
Ningsih
Angka 0.0100 pada indi ATR = 100 pip? Gimana ngitungnya tuh pak? Apakah dengan membaca besaran sudut di indi ATR bisa dipakai sebagai trik untuk melihat kekuatan tren? Misal sudut makin tegak atau vertikal maka tren lebih kuat akan terjadi?
Martin S
@ ningsih:
Seperti keterangan pada artikel tersebut, ATR (14) adalah nilai rata-rata True Range selama 14 hari. Jika untuk EUR/USD nilainya 0.0100 itu berarti 100 pip, sesuai dengan aturan perhitungan pip dimana untuk EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD dan NZD/USD maka nilai dalam desimal tersebut harus dikalikan 10000. Jika misalnya harga EUR/USD bergerak dari 1.2100 ke 1.2200 maka kita katakan harga bergerak 100 pip, atau 10000 x (1.2200- 1.2100) = 10000 x 0.0100 = 100 pip.
Rosma
kembali lagi ke pengertian dasar pip, sebagai unit terkecil dari nilai currency. jadi pergerakan sebanyak 0.0100 itu artinya sama dengan 100 pip. kalau 1 pip berarti nilainya 0.0001. inget yang diambil di unit paling belakang
Sugondo
saya pernah dengar strategi breakout atr. apakah memang indikator atr ini memungkinkan untuk dipasang di strategi breakout? jika benar, seperti apa saran penggunaan?
Martin S
@ Sugondo:
Bisa. Caranya trading di time frame daily atau H4, setting ATR pada periode 14.
Pasang indikator ema dengan periode 14 (ema14) pada ATR seperti pada contoh EUR/USD H4 berikut ini:



Buy atau sell hanya jika kurva indikator ATR14 berada diatas kurva indikator ema14, kalau berada dibawah tidak perlu entry.

Entry buy jika kurva ATR berada diatas kurva ema dan harga telah menembus (breakout) level resistance terdekat, dan entry sell jika kurva ATR berada di atas kurva ema dan harga telah menembus level support terdekat.
Irpan Marko
bagaimana cara membaca jumlah pips untuk pair XXX/JPY Saya menggunakan broker 5 digit Contoh: 1. AUD/JPY, nilai ATR nya 0.1926, harga AUD/JPY saat ini 78.248 2. USD/JPY, nilai ATR nya 0.1784, harga USD/JPY saat ini 111.187 terima kasih sebelumnya :)
Martin S
@ Irpan Marko:

AUD/JPY: ATR 0.1926, maksudnya 192 (koma) 6 pip, atau bulatkan saja menjadi 193 pip. AUD/JPY sekarang = 78.248. Artinya = 78.24 (koma) 8.
Jika ingin setting 193 pip di atas harga sekarang, maka harga tersebut adalah = 78.24 + 1.93 = 80.17. Jika ingin setting 193 pip di bawah harga sekarang, maka harga tersebut adalah = 78.24 - 1.93 = 76.31.
Untuk USD/JPY perhitungannya sama dengan yang AUD/JPY.

Pada prinsipnya, dalam 5 digit, digit yang terakhir menyatakan pecahan desimal. Untuk AUD/JPY ataupun USD/JPY, pecahan pip di belakang titik adalah 2 digit, yang berarti ratusan.