Advertisement

iklan

Menggunakan Regression Channel Dalam Trend Trading

Bagi trader trend follower, linear regression channel akan lebih membantu terutama untuk menentukan level entry dan exit yang lebih akurat.

Advertisement

iklan

Advertisement

iklan

Artikel ini mencontohkan penggunaan linear regression channel dalam trading untuk mendapatkan akurasi channel trend yang lebih tinggi. Bagi trader trend follower yang biasa menggunakan channel trend sebagai referensi, linear regression channel akan lebih membantu terutama untuk menentukan level entry dan exit yang lebih akurat.

Dalam platform trading Metatrader 4, linear regression channel bisa diperoleh melalui Insert - Channels - Linear Regression, atau langsung dari toolbars seperti gambar berikut:


Menggunakan Regression Channel Dalam Trend


Pengertian linear regression channel

Linear regression channel adalah sebuah channel yang dibuat berdasarkan trend yang dihasilkan dari perhitungan teori linear regression yang dibuat berdasarkan analisa data statistik perubahan harga pasar. Channel terdiri dari 3 garis trend yang paralel. Garis trend yang ditengah dinamakan linear regression trend atau median line yang merupakan garis equilibrium harga, sedang garis trend atas dan bawah merupakan penyimpangan dari median line yang menunjukkan aktivitas buyer dan seller.

Menggunakan Regression Channel Dalam Trend
Jarak antara garis trend atas dan median line sama dengan jarak median line dan garis trend bawah. Jarak terhadap median line ditentukan oleh penyimpangan harga penutupan maksimum dari median line. Garis trend bawah bekerja sebagai garis support, dan garis trend atas bekerja sebagai garis resistance.

Linear regression channel ditentukan dari periode waktu tertentu. Pada chart GBP/USD daily diatas periode channel uptrend diukur dari tanggal 14 Nopember 2013 hingga 11 Pebruari 2014 (A) dan channel downtrend diukur dari  tanggal 24 Juli 2014 hingga 6 Oktober 2014 (B). Dari pengukuran A trader bisa memperkirakan titik-titik support dan resistance GBP/USD pada waktu selanjutnya jika pergerakan harganya masih uptrend, dan dari pengukuran B bisa diprediksi titik-titik support dan resistance jika pergerakan downtrend berlanjut.

Dengan linear regression channel, kemungkinan titik-titik support dan resistance akan berada didalam channel adalah cukup tinggi, seperti tampak pada gambar tersebut. Pergerakan harga bisa berada diluar garis trend atas atau garis trend bawah ketika terjadi koreksi. tetapi jika telah menyimpang jauh dari garis-garis tersebut maka kemungkinan akan terjadi pembalikan arah trend.

Contoh trading dengan linear regression channel:

Menggunakan Regression Channel Dalam Trend
Pada chart GBP/USD daily diatas kita tentukan periode waktu pengukuran A (4 Nopember 2013 hingga 11 Pebruari 2014) dimana pergerakan harga sedang bergerak uptrend. Dengan konfirmasi indikator stochastic (14,3,3), kita bisa entry buy (atau exit sell) dekat titik-titik support pada saat stochastic oversold, dan entry sell (atau exit buy) dekat titik-titik resistance pada saat stochastic overbought.

Martin Singgih memulai trading sejak 2006. Pernah menjadi scalper dan trader harian, tetapi sekarang cenderung beraktivitas sebagai trader jangka menengah-panjang dengan fokus pada faktor fundamental dan Money Management. Strategi trading yang digunakan berdasarkan sinyal dari Price Action dengan konfirmasi indikator teknikal.


Dom
wuiih ini kog seperti Pivot Point ya model nya? Selalu berubah setiap hari sesuai pergerakan harga. Jadi penentuan arah tren bisa lebih obyektif. Lebih baik dari pada kalo kita cuma pake tren line yang kadang suka terdistorsi dengan persepsi pribadi. Manteb deh si tool ini..layak bagi para pemula kalo masih bingung nentuin tren. Apalagi kalo disetting dengan menggunakan ray. Akan semakin membantu untuk men"spot" arah tren yang mulai berubah a.k.a break dari channel yang sedang berjalan.
Ali Nugroho
Kapan berubahnya ane pikir tergantung dari tfnya gan. Ditambah lagi ane kok lihat ada kemiripan antara cara penerapan tren line n regresi linear, sama2 ditarik dr ujung2 tren. Jadi kalo katanya tren line terdistorsi berarti regresi linear juga dong?
Martin S
@ Ali Nugroho:
Untuk mengamati trend dengan trend line atau regression channel sebaiknya ditentukan pada time frame tertentu. Perubahan time frame bisa menyebabkan pergeseran garis trend dan mesti diatur lagi.

Trend line ataupun regression channel bisa terdistorsi karena pergerakan harga memang tidak selalu persis atau tepat menyentuh garis trend sebelum bouncing, kadang-kadang bisa melewati garis trend tsb.
Martin S
@ Dom:
Tidak sama dengan pivot point. Pivot point tidak menentukan trend tetapi nilai tengah pergerakan harga.
Dwi Ageng
Sy coba terapin diplatform kok panjang channelnya tdk bisa ditarik smpai melampaui gerak harga saat ini? Tdk sprti di contoh gambar disini garis channelnya bisa sgt panjang melebihi pergerakan harga. Apa krn beda platform ya? Sy pakai mt4 juga kok..
Martin S
@ Dwi Ageng:
Pada platform MT4 caranya: setelah Anda tentukan periode waktu penarikan channel trend, centang pada kolom Ray, maka garis-garis channrl akan memanjang.

Joan
klo trenya naik mending buy aja terus....
Sisi Baru
Setuju, kalo buy tinggal nyari bounce harga dari garis tren bawah, bisa dihold lebih lama & peluangnya jelas lebih banyak daripada order sell yg musti ditutup pas harga udah nyampe garis bawah.
Martin S
@ Sisi Baru:
Bisa saja, dalam hal ini Anda menggunakan strategi Buy The Dip Dan Sell The Rally, gunakan juga indikator oscillator untuk menentukan momentum entry-nya.
Rombe
Masing-masing trader punya nyali dan rule sendiri. Bagi yang memiliki pengalaman spekulasi, sell di posisi tren naik pun dilakoni. Tren gak memastikan. hanya memberi gambaran saja kan?
Martin S
@ Rombe:
Kekuatan trend menunjukkan probabilitas (kemungkinan) pergerakan harga akan terus naik (uptrend) atau terus turun (downtrend). Kekuatan trend bisa diukur dengan indikator ADX seperti pada keterangan kami untuk jawaban diatas.
Martin S
@ Joan:
Trend sedang naik belum tentu akan naik terus kecuali kekuatan trend tersebut masih tinggi. Kalau kekuatannya sudah berkurang ada kemungkinan terjadi koreksi atau bahkan trend reversal (pembalikan arah trend). Untuk itu Anda sebaiknya menggunakan bantuan indikator ADX untuk mengetahui kekuatan trend. Misal pada EUR/USD berikut ini:


Pada A : kekuatan downtrend (warna merah) menurun dan ketika berada dibawah level 25 terjadi koreksi uptrend (warna hijau).
Pada B : kekuatan uptrend (warna hijau) menurun dan ketika berada dibawah level 25 terjadi koreksi downtrend (warna merah).
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan baca: Mengukur Kekuatan Trend Dengan Indikator ADX
Budi
Pak Martin apakah kalau baru saja breakout channel, segera bisa digambarkan Channel selanjutnya (untuk bisa memprediksi arah trend berikutnya apakah turun atau naik), karena pergerakan chartnya masih terbatas yang dilingkari biru, kalau belum bisa berapa hari idealnya biasanya channel baru bisa ditarik, seperti gambar GBPUSD H4 berikut,  GBPUSD H4 Terimakasih