Advertisement

iklan

Strategi Money Management Dengan Position Sizing (2)

159792

Strategi anti martingale lebih aman dan jauh dari resiko. Namun, strategi ini memiliki beberapa catatan penting untuk trader sebelum diterapkan.

Xm

iklan

FirewoodFX

iklan

Strategi Anti-Martingale

Seperti namanya, strategi ini adalah kebalikan dari strategi martingale. Pada strategi anti-martingale ini, kita tidak menggandakan risiko setiap kali setelah mengalami loss, melainkan hanya menggandakan risiko setiap kali profit. Pencipta ide strategi ini tentunya pernah merasakan pahitnya trading dengan strategi martingale, hingga fokus pemikirannya berubah ke "biarkan profit Anda terus bertambah dan realisasikan kerugian Anda sedini mungkin". Prinsip tersebut merupakan petikan dari istilah berbahasa Inggris yang berbunyi: let your profits run and cut your losses short.

Strategi Money Management dengan Anti-Martingale

Namun demikian, ada catatan penting dalam menerapkan strategi ini, yaitu:

  1. Dengan menggandakan risiko setiap kali setelah mengalami profit, maka probabilitas untuk menderita kerugian yang lebih besar juga akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan Risk/Reward Ratio yang lebih besar dari 1:1. Dari hasil trial and error, dianjurkan untuk menerapkan rasio 1:2. Hal ini untuk mencegah akibat kerugian beruntun yang terjadi setelah kita profit atau beberapa kali profit, yang menyebabkan nilai risiko semakin membengkak.

    Contoh sistem penggandaan risiko setiap kali setelah profit dengan Risk/Reward Ratio 1:2, balance awal $ 100.

    Strategi Money Management Dengan Position Sizing
  2. Untuk meminimalisir risiko setelah mengalami loss, maka position size diperkecil setengahnya, atau risiko dikurangi hingga 50% setiap kali setelah mengalami loss. Hal ini juga untuk menghindari drawdown yang besar setelah terjadi kerugian beruntun. Berikut contoh penerapan strategi anti-martingale pada trade yang mengalami profit beruntun sebanyak 4 kali dan kerugian beruntun 3 kali. Risk/Reward Ratio 1:2, dengan balance awal $ 100.

    Strategi Money Management Dengan Position Sizing
    Seperti tampak pada tabel di atas, kita menggandakan risiko setiap kali mengalami profit. Hasilnya, balance terakhir berjumlah $400. Kemudian saat terjadi kerugian beruntun sebanyak 3 kali, maka akumulasinya adalah seperti berikut:

    Strategi Money Management Dengan Position Sizing
    Dengan memperkecil risiko 50% setiap kali loss, maka account kita masih bisa bertahan, bahkan masih bisa profit meski mengalami kerugian beruntun. Bandingkan jika kita tidak memperkecil position size, account kita akan terkena Margin Call.


Sementara itu, berikut ini adalah contoh strategi anti-martingale untuk trade yang mengalami profit dan loss bergantian. Risk/Reward Ratio 1:2, balance awal $ 100.
Strategi Money Management Dengan Position Sizing
Dalam perkembangan selanjutnya, Risk/Reward Ratio 1:2 tidak harus 1:2, melainkan fleksibel sesuai dengan kondisi pasar, asalkan masih lebih tinggi dari 1:1. Misalnya saja, Anda memilih Risk/Reward Ratio 1:1.5 karena pasar sedang sideways atau harga bergerak dalam range sempit. Dalam situasi seperti ini, wajar untuk memperkecil target profit, karena pergerakan harga kemungkinan tidak akan melonjak secara signifikan untuk menyentuh target profit yang besar.

Demikian pula halnya dengan penurunan position size (ukuran lot, volume atau quantity) setelah mengalami loss, tidak harus dikurangi hingga separuhnya (50%). Aturan ini cenderung fleksibel sesuai dengan kondisi balance dalam account Anda. Jika Anda termasuk trader yang konservatif, maka bisa menurunkan prosition size hingga lebih dari separuh. Sebaliknya bagi Anda yang agresif, maka dapat mengurangi ukuran trading kurang dari setengahnya. Apapun jumlah penurunan yang Anda pilih nanti, upayakan agar persentase penurunannya konsisten.

 

Anti-Martingale Vs Martingale

Seperti tampak pada contoh di atas, strategi anti-martingale jauh lebih aman dan lebih profitable dibandingkan strategi martingale. Hal ini disebabkan oleh Risk/Reward Ratio yang lebih besar dari 1:1 dan penurunan isiko (pengurangan position size) setiap kali setelah mengalami loss. Dengan demikian, maka besarnya risiko tidak naik secara eksponensial seperti pada strategi martingale, yang bisa mengakibatkan drawdown sangat besar.

 

(Bersambung)

Martin Singgih memulai trading sejak 2006. Pernah menjadi scalper dan trader harian, tetapi sekarang cenderung beraktivitas sebagai trader jangka menengah-panjang dengan fokus pada faktor fundamental dan Money Management. Strategi trading yang digunakan berdasarkan sinyal dari Price Action dengan konfirmasi indikator teknikal.


Eki Sugiarto
iya sih setuju, lebih menguntungkn dari anti martingale cz resikonya bisa dikurangin sehabis loss. tapi kalo profit penambahanya bisa 2x lipatnya,
Rendi_hamzah
memungkinkan coz disini rasio risk/rewardx 1:2, kalau strategi martingale kan 1:1 aja. tambah ukuran trading memang lebih aman saat profit, bukan ketika loss, coz disini lebih nggak berpotensi memperburuk keadaan. kegagalan paling buruk mungkin saat balance sudah kembali ke angka awal, atau profit sebelumnya sudah hilang. disini mesti tahu kapan untuk berhenti supaya balancenya nggak makin habis
Soesilo
@rendi: pke strtg ntah martingale/antimartingale sma2 bhya kl masi pke emosi. kl profit truss pengen nambah lg2, tp kl loss jg mlah potensi k trading balas dendam. ane pikir ni strategi krg cocok bwt mrk yg masi suka trpancing situasi trading, aka blm stabil rencana tradingx.
Eki Sugiarto
iya setuju, kalo g dibarengi kondisi mental yang bagus percuma juga nurunin resikonya, kalo tiap kali loss g lihat tanda2 rugi yang lebih besar tapi malah lanjut buka posisi di arah yang salah jadinya malah overtrade.

manajemen untuk tahu kapan trader sebaiknya keluar dari trading juga mesti dipahami baik2. cz kalo udah dicampuri emosi gitu tradignya jadi g rasional dan bahayain balancenya sendiri,
Angga P
Money management lebih baik dengan fixed position size saja, kalau untuk mengamankan keadaan mental baik sebelum, saat, atau setelah trading cara ini bisa dibilang paling sesuai. Bagaimanapun pengaturannya kalau nanti jumlah rugi mencapai hasil yang mengejutkan itu nantinya akan membawa dampak psikologis yang berkepanjangan. Dengan fixed position size, meskipun rugi jumlah lossnya akan berada di kisaran yang masih dapat ditanggung secara psikis, karena perhitungannya memang sudah disiapkan untuk loss.