Volatilitas, Range, Indikator ATR Dan Stop Loss

188985

ATR adalah teknikal indikator yang digunakan untuk mengukur volatilitas. Dari ATR bisa ditentukan level stop loss dengan asumsi batas harga tertinggi atau terendah.

FirewoodFX

iklan

Advertisement

iklan

Average True Range (ATR) adalah teknikal indikator yang digunakan untuk mengukur volatilitas. Indikator ini sama sekali tidak menunjukkan arah trend atau perubahan arah trend. Namun, ATR dapat mengukur derajat volatilitas perubahan harga dari level high ke low atau dari low ke high berdasarkan perubahan besarnya range pada tiap-tiap bar. Biasanya indikator ini digunakan pada time frame daily dimana yang diukur adalah volatilitas harian berdasarkan besarnya range harian.

Range yang sebenarnya atau True Range adalah selisih antara harga tertinggi dan harga terendah yang diukur dalam pip pada suatu periode tertentu. Misal jika periode yang digunakan adalah 14 hari maka Average True Range atau ATR mengukur True Range rata-rata pada periode tersebut dalam satuan pip. Dari perubahan nilai ATR tersebut diperoleh gambaran volatilitas suatu pasangan mata uang tertentu.

Jika nilai ATR naik artinya range harian pasangan mata uang tersebut naik, dan ini menunjukkan volatilitas yang sedang tinggi. Selain itu dengan besarnya range harian yang terukur, secara normal kita bisa memperkirakan sampai sejauh mana harga tertinggi atau terendah suatu pasangan mata uang akan bergerak pada hari itu. Dari nilai ATR yang terukur trader bisa menentukan batas resiko atau level stop loss dengan asumsi batas harga tertinggi atau terendah dalam keadaan normal seperti yang diperkirakan.

Menentukan level stop loss berdasarkan tingkat volatilitas memang logis dan bisa dimengerti. Dengan volatilitas pasar yang sedang tinggi trader tentu tidak akan menentukan stop loss yang ketat, sebaliknya saat volatilitas pasar sedang rendah trader tentu tidak ingin level stop loss yang terlalu lebar. Yang biasa digunakan trader adalah dengan menerapkan stop loss pada 1 kali nilai ATR periode 14 hari, artinya jika pasar bergerak normal trader mengasumsikan range hari itu adalah sebesar range rata-rata 14 hari terakhir.

Dalam hal ini range rata-rata setiap pasangan mata uang berbeda sehingga kita tidak seharusnya menentukan stop loss dengan besar yang sama untuk setiap pasangan mata uang. Sebagai contoh berikut perbandingan 2 pasangan mata uang dengan range harian yang berbeda:

Volatilitas, Range, Indikator ATR Dan Stop

Volatilitas, Range, Indikator ATR Dan Stop

Tampak pada chart daily diatas, pasangan EUR/GBP dengan ATR (14) sebesar 82 pip dan GBP/AUD dengan ATR (14) sebesar 256 pip, yang artinya GBP/AUD lebih volatile dibandingkan EUR/GBP. Sehingga, kita tidak seharusnya menentukan stop loss dengan besaran yang sama, misalnya 100 pip. Jika kita trading pada EUR/GBP, stop loss yang logis adalah sekitar 82 pip, sedang bila kita trading GBP/AUD, maka stop loss yang logis sekitar 256 pip.

Volatilitas GBP/AUD yang tinggi ditunjukkan oleh perubahan nilai ATR (14) beberapa hari sebelumnya yang besarnya hampir setengah dari nilai ATR (14) sekarang, sehingga besaran stop loss kita juga bisa berubah sesuai dengan tingkat volatilitas pada saat kita entry.

Ingin tahu lebih jelas tentang indikator ATR? Simak artikel Membaca dan Menggunakan Indikator ATR

Martin Singgih memulai trading sejak 2006. Pernah menjadi scalper dan trader harian, tetapi sekarang cenderung beraktivitas sebagai trader jangka menengah-panjang dengan fokus pada faktor fundamental dan Money Management. Strategi trading yang digunakan berdasarkan sinyal dari Price Action dengan konfirmasi indikator teknikal.


Edy Hamidan
tapi kan perhitungan atr diambil dari periode sebelumnya, padahal kan belum tentu nanti volatilitasnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya...
Martin S
@Edy Hamidan:
Untuk menentukan stop loss diambil dari ATR sekarang. Perhitungan ATR adalah dari nilai high dan low harga sekarang dibandingkan terhadap harga close periode sebelumnya.
True range dihitung dari nilai tertinggi diantara tiga keadaan yaitu: (H – L), (H – Close), atau TR = Close – Low. Dimana H : harga tertinggi pada periode tersebut, L : harga terendah pada periode tersebut, dan Close : harga penutupan periode sebelumnya. ATR adalah nilai rata-rata pada periode tersebut.
Untuk keterangan bisa baca: Membaca Dan Menggunakan Indikator ATR
Bagus Winardi
@Edy: Ya memang itulah hasil perhitungan dari analisis teknikal, yang memperkirakan pergerakan harga berikutnya dari pola yang sebelumnya. Makanya hasilnya juga nggak akan 100% bener, karena nggak ada yang bisa benar-benar memperkirakan dengan pasti pergerakan harga yang akan datang.

Tapi setidaknya kita akan punya gambaran, langkah apa yang selanjutnya diambil, karena prinsip teknikalis memang harga akan selalu membentuk pola-pola yang sama seperti sebelumnya. Bagi yang percaya dengan hal ini, analisa secara bisa digunakan sebagai sinyal trading yang menjanjikan daripada sekedar open position tanpa perhitungan yang jelas.
Sulistiawanto
cocok nih buat nyari level stop loss yng tepat. ane masi ska bingung nyari sl soalnya indikator2 kadang sinyal trdngnya berlawanan
Edwinseptian
@sulis. mang ykn atr jg g bkl ngsh sinyal trdng palsu? kn g mesti jg pergerakan hrgx bs sesuai kyk periode 14 hr sblmx.
Martin S
@ Edwinseptian:
Dalam hal ini indikator ATR tidak memberikan sinyal trading, hanya memberi informasi mengenai tinggi rendahnya volatilitas pergerakan harga dan sekaligus bisa membantu menentukan besarnya stop loss sesuai dengan volatilitas sekarang.
Sulistiawanto
buat nyari prediksi yng tepat emang ga hrs sesuai kan sama kondisi sebelumnya. atr juga diitung dr pergerakan rata2ny, jadi peluang level harga berikutny seperti hasil sebelumny pasti selalu ada. lagian utk menentukan level stop loss kan variatif, anggep aja hasil atr ni sbg patokan, kalo mau pilih slny lebih rendah atau lebih banyak dr itu kan jg bisa aja, trgntung dr keputusan tradingny masing2 trader
Martin S
@ Sulistiawanto:
Untuk menentukan besarnya stop loss tidak harus dari indikator ATR saja, tetapi bisa dari level support dan resistance, level-level Fibonaaci retracement atau expansion, atau dari level-level yang ditunjukkan oleh price action. Untuk keterangan bisa baca:
Beberapa Cara Menentukan Stop Loss
Menentukan Stop Loss Dan Target Dengan Price Action