Perbedaan SMA, WMA Dan EMA

Kalau untuk swing trading, antara SMA, WMA, dan EMA, mana yang lebih direkomendasikan ya pak?

@Marcus: Untuk swing trading, biasanya moving average yang dipakai berjenis SMA, contohnya SMA 200.

Selain itu, banyak jg yang menggunakan EMA sebagai trend filter.

@Steve: Lebih direkomendasikan EMA yang bertipe eksponensial karena time frame kecil seperti M30 butuh sensitifitas yang tinggi seperti EMA.

@Sigit Purnama: Cocok untuk semua jenis MA.

Baik SMA, EMA ataupun WMA punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Untuk mengetahui mana yang benar-benar pas buat Anda, sebaiknya lakukan backtest terlebih dahulu untuk melihat jenis MA mana yang cocok dengan strategi trading Anda dan pada periode berapa.

@ Sigit Purnama:

Indikator MA termasuk indikator trend, dan digunakan untuk mengkonfirmasi pola-pola atau price action yang terbentuk dari candlestick. Jika terkonfirmasi maka pola atau price action tsb bisa dianggap valid. Semua jenis MA bisa untuk konfirmasi.

Misal jika terbentuk bearish engulfing candle dan harga bergerak di bawah kurva MA, maka bisa dianggap bearish engulfing yang terbentuk adalah valid. Minimal ada 2 indikator trend yang mengkonfirmasi, misal EMA dan parabolic SAR, atau SMA dan ADX, dsb.

Benar, EMA dan WMA adalah versi pengembangan dari SMA.

Namun bukan karena SMA banyak false signal, tapi karena SMA kurang sensitif terhadap perubahan harga.

Pada awalnya, dimana hanya terdapat SMA, ternyata banyak trader mengeluhkan tentang sinyal yang lambat dari SMA dan menginginkan SMA yang lebih sensitif terhadap perubahan harga.

Maka diciptakanlah EMA dan WMA dengan pembobotan yang berbeda sehingga lebih sensitif terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, EMA dan WMA memberikan sinyal yang lebih banyak daripada SMA.

Namun, kekurangan EMA dan WMA adalah muncul lebih banyak sinyal palsu (false signal) dibandingkan SMA.

@Harun Kusuma: SL dan TP dapat diletakkan pada support/resisten terakhir.

Kalau EMA-100 digunakan pada timeframe H4 apakah ideal?

Termasuk ideal. EMA-100 bisa Anda gunakan sebagai penyaring tren (tren filter) dan saat harga menguji garis MA bisa juga berfungsi sebagai support/resisten dinamis.

Terima kasih banyak pak Kiki atas petunjuknya beberapa waktu yang lalu. sangat membantu sekali dalam proses saya dalam mencoba untuk konsisten 2 bulan terakhir. Izin meminta petunjuk lagi pak, jika cross MAnya saya buat hanya sebagai filter trend, dan SnR saya jadikan untuk Entry apakah bisa pak?

Bisa. Tinggal Anda uji pada beberapa pair dalam rentang waktu tertentu untuk melihat performa strategi yang Anda gunakan.

Kalau kurang bagus, Anda bisa mengubah settingan dalam strategi tersebut seperti penempatan SL, timing entry, penempatan TP, dst.

Lebih direkomendasikan SMA-100 untuk time frame H4.

SMA-200 biasanya digunakan untuk tren filter jangka panjang di time frame Daily.

Sepakat mas Kiki.

TF H4 baiknya SMA-100 saja.

TF DAILY juga bisa pakai SMA-100.

SMA-200 itu buat investor/trader yang long-term banget.

@ Cindy:

- … Jadi kan biasa setingan default EMA itu di 200.

Tidak ada ketentuannya settingan default harus pada periode 200.

- … Nah arti dari angka 200 itu apa dan misalkan klu diubah gitu apakah akan berpengaruh terhadap indikator EMA itu sndiri?

Artinyakurva yang ditunjukkan adalah nilai rata-rata selama 200 periode, tergantung dari time frame yang digunakan. Misal menggunakan time frame daily dengan menerapkan EMA 200, maka kurva EMA 200 tsb menunjukkan nilai rata-ratanya dalam 200 hari terakhir. Jika time frame yang digunakan 1 jam (H1), maka dengan menerapkan EMA 200, kurva EMA 200 tsb menunjukkan nilai rata-ratanya dalam 200 jam terakhir.

- … Kmudian pertanyaan kedua adalah perbedaan garis yg terjadi di timeframe yg berbeda. Biasa kan klu di chart daily akan berbeda dngn chart di timeframe lain dan apakah EMA itu bsa berbeda disana jga?

Sudah dijelaskan pada jawaban di atas. Kurva EMA 200 pada time frame daily jelas berbeda dari kurva EMA 200 pada time frame H1.

- …. Untuk TimeFrame kecil ada ga ketentuan EMA yg blh diubah? MIsalkan umumnya EMA 200 dan di timeframe M15 apakah bsa dipakai EMA lainnya?

Untuk time frame yang semakin rendah, biasanya trader juga menggunakan periode yang lebih rendah. Untuk time frame M5 (5 menit), M15 (15 menit), M30 (30 menit dan H1 (1 jam), bisa digunakan EMA periode 8, 21, 34, 50, 55, 89 dan juga 100, atau menggunakan 2 EMA dengan kombinasi dari periode-periode tsb misal EMA 8 dan EMA 21, EMA 21 dan EMA 55, dsb.

Jawaban untuk Cindy:

EMA 200 menghitung rata-rata harga penutupan selama 200 periode waktu. Angka 200 dipilih karena dianggap cukup panjang untuk menangkap tren jangka panjang dan cukup sensitif untuk memberikan sinyal perdagangan saat ada perubahan tren yang signifikan.

Anda dapat mengubah periode waktu EMA sesuai dengan preferensi trading Anda. Jika Anda ingin EMA yang lebih responsif, Anda bisa menggunakan periode waktu yang lebih pendek, seperti EMA 50 atau EMA 20. Namun, semakin pendek periode waktu yang digunakan, semakin banyak sinyal palsu yang mungkin terjadi. Sebaliknya, jika Anda ingin EMA yang lebih halus dan kurang responsif, Anda bisa menggunakan periode waktu yang lebih panjang, seperti EMA 100 atau EMA 200.

Perbedaan garis EMA di timeframe yang berbeda disebabkan oleh perbedaan periode waktu yang digunakan untuk menghitung rata-rata harga penutupan. EMA yang dihitung pada timeframe yang lebih kecil cenderung lebih responsif terhadap perubahan harga yang cepat, sementara EMA yang dihitung pada timeframe yang lebih besar cenderung memberikan sinyal yang lebih lambat tetapi lebih kuat.

Anda dapat menggunakan periode waktu EMA yang berbeda pada timeframe yang berbeda sesuai dengan preferensi trading Anda. Namun, pastikan bahwa penggunaan EMA yang berbeda pada timeframe yang berbeda tidak bertentangan dengan strategi trading Anda dan tetap konsisten dalam penggunaannya.

Misalnya, jika Anda menggunakan EMA 200 pada chart daily, maka sebaiknya Anda juga menggunakan EMA 200 pada chart yang lebih kecil seperti M15. Namun, jika Anda ingin menggunakan EMA yang lebih responsif pada chart yang lebih kecil, pastikan untuk mempertimbangkan risiko dan manajemen risiko yang tepat.

Halo suhu2. Saya ingin menyanggah dan memberikan pertanyaan seputar EMA itu sendiri. Pertama adalah angka 200 itu, dan ada tidak cara perhitungan dalam menentukan angka 200, 55 atau beberapa nilai yang disebutkan?

Kedua, sebenarnya apa perbedaan Moving Average dengan EMA? Serta dari sekian jenis MA, manakah yang paling banyak digunakan?

Ketiga dan terakhir adlaah bagaimana cara melihat atau membaca MA? Krna ketika saya ngebuka MT4 saya terus coba memunculkan MA, trnyata itu hanyalah satu garis saja. Dan saya juga membaca ternyata ada yang menggunakan 2 MA dan bila keduanya saling silang brrti merupakan suatu sinyal (meski saya tidak mengetahui maksudnya seperti apa). Mohon bantuannya! Terima kasih!

Mohon bantuannya, Terima kasih!

Heri:

--->Pertama adalah angka 200 itu, dan ada tidak cara perhitungan dalam menentukan angka 200, 55 atau beberapa nilai yang disebutkan?

Angkka 200, 55, dan seterusnya merujuk pada PERIODE. Yakni, berapa lama data dikumpulkan untuk menghasilkan satu node dalam Moving Average.

Coba lihat rumus Moving Average paling sederhana di bawah ini (Simple Moving Average):

MA dihitung dengan mengumpulkan data harga (A) setiap hari selama periode tertentu, kemudian dibagi dengan jumlah periodenya. Kalau MA 200, maka data harga A1+A2+A3+seterusnya sampai A200, kemudian dibagi dengan 200.

--->Kedua, sebenarnya apa perbedaan Moving Average dengan EMA?

Perbedaan tiap jenis Moving Average bisa dilihat pada RUMUSNYA. Lihat rumus Moving Average di atas? Itu adalah rumus paling dasar.

Kalau untuk menghitung EMA, nantinya tiap harga (A1, A2, dst) mesti dikalikan dulu dengan multiplier tertentu untuk memuluskan (smoothing). Multipler untuk tiap harga berbeda-beda. Multiplier untuk periode yang lebih kini akan lebih besar daripada multiplier untuk periode yang lebih lama (contoh: multiplier A1 < multiplier A2< multiplier A200).

Pusing? Nah, untungnya trader nggak perlu menghitung sendiri semua ini. Bisa terima jadi dari hitungan otomatis dan langsung lihat garisnya di platform.

--->Dari sekian jenis MA, manakah yang paling banyak digunakan?

Jawabannya tergantung: digunakan untuk apa?

Kalau secara umum, yang paling banyak digunakan adalah MA saja, atau yang juga disebut sebagai SMA. Bukan hanya untuk trading, melainkan juga untuk statistika, riset, dan lain sebagainya.

Kalau khusus untuk trading forex saja, maka EMA lebih populer. Tapi trader saham sepertinya lebih banyak pakai SMA.

--->Ketiga dan terakhir adlaah bagaimana cara melihat atau membaca MA?

Kalau hanya memasang satu indikator MA dengan satu periode, maka hasilnya hanya akan melihat satu garis. Dalam hal ini, kamu bisa membacanya sebagai:

• Harga di bawah garis MA, berarti tren saat ini sedang bearish.
• Harga di atas garis MA, berarti tren saat ini sedang bullish.

Bisa entry kalau grafik harga melintasi MA ke atas atau ke bawah.

Kalau ingin lihat dua garis MA pada grafik, maka harus memasang dua indikator MA dengan dua periode berbeda. Contohnya dalam grafik ini, kita pasang MA dengan periode 200 (warna kuning) dan 50 (warna merah).

Kamu bisa melihat ada sinyal ketika terjadi persilangan antara dua Moving Average. Kalau MA yang rendah melintas ke atas MA yang tinggi, berarti buy. Contohnya dalam hal ini, kalau MA 50 melintas dari bawah ke atas MA 200, maka buy.

Heri:

Seluruh pertanyaan telah dijawab dengan lengkap oleh kak Aisha. Saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang penentuan angka periode MA seperti 200 dan 55. Umumnya periode ini dipilih untuk mewakilkan nilai-nilai tertentu dalam pasar. Seperti misalnya periode 200 dalam tf Daily menggambarkan rata-rata pergerakan harga selama 200 hari terakhir. Masih banyak periode lain yang bisa digunakan sebagai patokan nilai MA. Beberapa yang terkenal misalnya 20 yang menggambarkan rata-rata pergerakan harga selama 20 hari terakhir atau kurang lebih 1 bulan. 5 yang melambangkan rata-rata pergerakan harga 5 hari atau 1 minggu terakhir. Bapak juga bisa mencoba berbagai jenis periode lainnya untuk melihat pengaruh dari nilai tersebut terhadap pembacaan atau analisa market.

@ Eddie:

- … dari tiga tipe yg di bahas di forum ini, manakah tipe moving average yg paling umum dan mngkn pling mudah digunakan oleh trader, khususnya trader newbie?

Yang sering digunakan trader adalah simple moving average (SMA) dan exponential moving average (EMA).

- … Dan apakah angka yg terdapat didalam metatrader (terisi otomatis gitu), kita bsa menggunakan default angka dri sono nya aja?

Bisa. Tetapi biasanya trader menggunakan parameter yang berbeda dengan default-nya. Yang sering digunakan adalah periode 8, 31, 34, 50, 55, 89, 100, 144 dan 200.

- … Kmudian ada ga klebihan dari moving average bila dibndingkan dngn analisa lainnya?

Analisa yang mana ya? Kalau moving average itu adalah salah satu jenis indikator untuk alat analisa teknikal.

- … Dan apakah akurasi dari Moving average terhadap prediksi trading itu lumayan akurat or tidak?

Kalau movinmg average sendiri kurang akurat karena hampir semua indikator teknikal itu bersifat lagging atau terlambat dalam merespon pergerakan harga. Jadi harus ada indikator trend lainnya sebagai konfirmasi dari moving average tsb seperti ADX atau parabolic SAR.

Jawaban untuk Eddie:

1. Di antara tiga jenis moving average yang umum dibahas di forum, moving average tipe Simple Moving Average (SMA) adalah yang paling umum dan sering digunakan oleh trader, terutama oleh trader pemula. Alasannya adalah SMA relatif mudah dipahami dan dihitung. SMA menghitung rata-rata harga penutupan dalam periode waktu tertentu dan memberikan bobot yang sama pada setiap harga.

2. Angka yang terdapat di dalam platform MetaTrader, seperti MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, biasanya terisi otomatis berdasarkan pengaturan default. Anda bisa menggunakan angka-angka default tersebut jika Anda merasa cocok dengan strategi trading Anda. Namun, penting juga untuk memahami bahwa setiap trader memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda, jadi Anda dapat menyesuaikan angka-angka tersebut sesuai dengan strategi atau preferensi pribadi Anda.

3. Moving average memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan analisis lainnya. Beberapa kelebihan dari penggunaan moving average adalah sebagai berikut:
Mengidentifikasi arah tren: Moving average dapat membantu trader mengidentifikasi arah tren pasar dengan cara memperhalus fluktuasi harga dan menunjukkan pergerakan harga secara keseluruhan.
- Dukungan dan resistensi dinamis: Moving average juga dapat berfungsi sebagai level dukungan (support) dan resistensi (resistance) dinamis. Harga sering kali cenderung berbalik arah ketika mencapai atau mendekati moving average.
- Sinyal perpotongan: Perpotongan antara dua moving average dengan periode waktu yang berbeda dapat memberikan sinyal trading. Sebagai contoh, ketika moving average dengan periode pendek (misalnya 50 periode) memotong moving average dengan periode panjang (misalnya 200 periode) dari bawah ke atas, ini dapat dianggap sebagai sinyal beli (buy signal).