Menggunakan Regression Channel Dalam Trend Trading |
Bagi trader trend follower, linear regression channel akan lebih membantu terutama untuk menentukan level entry dan exit yang lebih akurat.
Artikel ini mencontohkan penggunaan linear regression channel dalam trading untuk mendapatkan akurasi channel trend yang lebih tinggi. Bagi trader trend follower yang biasa menggunakan channel trend sebagai referensi, linear regression channel akan lebih membantu terutama untuk menentukan level entry dan exit yang lebih akurat.
Dalam platform trading Metatrader 4, linear regression channel bisa diperoleh melalui Insert - Channels - Linear Regression, atau langsung dari toolbars seperti gambar berikut:
Pengertian linear regression channel
Linear regression channel adalah sebuah channel yang dibuat berdasarkan trend yang dihasilkan dari perhitungan teori linear regression yang dibuat berdasarkan analisa data statistik perubahan harga pasar. Channel terdiri dari 3 garis trend yang paralel. Garis trend yang ditengah dinamakan linear regression trend atau median line yang merupakan garis equilibrium harga, sedang garis trend atas dan bawah merupakan penyimpangan dari median line yang menunjukkan aktivitas buyer dan seller.
Jarak antara garis trend atas dan median line sama dengan jarak median line dan garis trend bawah. Jarak terhadap median line ditentukan oleh penyimpangan harga penutupan maksimum dari median line. Garis trend bawah bekerja sebagai garis support, dan garis trend atas bekerja sebagai garis resistance.
Linear regression channel ditentukan dari periode waktu tertentu. Pada chart GBP/USD daily diatas periode channel uptrend diukur dari tanggal 14 Nopember 2013 hingga 11 Pebruari 2014 (A) dan channel downtrend diukur dari tanggal 24 Juli 2014 hingga 6 Oktober 2014 (B). Dari pengukuran A trader bisa memperkirakan titik-titik support dan resistance GBP/USD pada waktu selanjutnya jika pergerakan harganya masih uptrend, dan dari pengukuran B bisa diprediksi titik-titik support dan resistance jika pergerakan downtrend berlanjut.
Dengan linear regression channel, kemungkinan titik-titik support dan resistance akan berada didalam channel adalah cukup tinggi, seperti tampak pada gambar tersebut. Pergerakan harga bisa berada diluar garis trend atas atau garis trend bawah ketika terjadi koreksi. tetapi jika telah menyimpang jauh dari garis-garis tersebut maka kemungkinan akan terjadi pembalikan arah trend.
Contoh trading dengan linear regression channel:
Pada chart GBP/USD daily diatas kita tentukan periode waktu pengukuran A (4 Nopember 2013 hingga 11 Pebruari 2014) dimana pergerakan harga sedang bergerak uptrend. Dengan konfirmasi indikator stochastic (14,3,3), kita bisa entry buy (atau exit sell) dekat titik-titik support pada saat stochastic oversold, dan entry sell (atau exit buy) dekat titik-titik resistance pada saat stochastic overbought.