Trading Breakout Dengan Indikator Donchian Channel

Indikator Donchian channel yang juga dikenal sebagai 4-week rule atau 20-day rule diciptakan pada tahun 1960-an oleh Richard Donchian, seorang trend follower trader. Berbeda dengan sistem trading masa kini yang cenderung kompleks dan sangat mengandalkan kemampuan komputer dalam menemukan peluang trading, indikator Donchian Channel cukup sederhana dan telah terbukti sangat sukses digunakan dalam trading futures antara tahun 1960-an hingga 1980-an.

Saat ini, trader telah melakukan banyak modifikasi pada indikator ini, termasuk kelompok Turtle Trading yang dimotori oleh trader terkenal Richard Dennis.

Metode Donchian Channel

Dasar metode Donchian Channel yang asli adalah breakout entry dan exit pada level harga ekstrem 20-day. Artinya, entry dan stop and reverse pada level harga tertinggi atau terendah periode 20-day. Tentu saja, trader harus mengambil posisi jangka panjang karena sesuai aturan ini yang digunakan minimal adalah time frame Daily. Dalam perkembangannya trader juga menggunakannya pada time frame yang lebih rendah, tetapi hasilnya kurang akurat dan tidak direkomendasikan.

Tampilan indikator Donchian Channel mirip dengan Bollinger Bands (BB). Hanya saja, perhitungannya lebih sederhana. Jika acuan BB adalah standard deviasi, maka Donchian Channel menggunakan level-level harga ekstrem. Indikator ini terdiri atas 3 garis kurva, masing-masing Simple Moving Average (SMA) periode 20, harga tertinggi dalam 20 periode, dan harga terendah 20 periode. Karena pada time frame Daily 20 hari adalah waktu trading dalam 4 minggu, maka aturan penggunaan dalam 20 hari ini disebut juga dengan 4-week rule.

Aturannya adalah breakout entry pada level tertinggi atau level terendah. Entry dilakukan pada bar berikutnya dengan syarat penutupan harga bar sekarang di atas atau di bawah level tertinggi atau terendahnya. Entry buy dan exit sell (tutup posisi sell yang masih open) jika harga telah melewati level tertinggi selama 20 hari (20-day high), atau entry sell dan exit buy (tutup posisi buy yang masih open) jika harga telah melewati level terendah 20 hari (20-day low).

Indikator ini bisa bekerja dengan baik pada pasar futures dan komoditi. Bahkan, sangat relevan untuk diterapkan pada pasar forex, terutama untuk trading jangka menengah dan panjang yang menggunakan time frame Daily.

Berikut contoh penerapan Donchian Channel pada GBP/USD di chart Daily:

• Point A: entry buy dan tutup posisi sell yang masih open jika ada.
• Point B: entry sell dan tutup posisi buy yang masih open jika ada.
• Point D: entry buy dan tutup posisi sell yang masih open jika ada.
• Pada point C tidak harus entry sell karena harga pembukaan bar berikutnya kembali berada diatas level harga terendah 20-day, meski harga penutupan sekarang dibawah level terendah 20-day.

Seperti halnya indikator teknikal lainnya, indikator ini sebaiknya digunakan bersama dengan indikator lain sebagai konfirmator. Karena Donchian Channel adalah indikator trend, maka sebaiknya digunakan bersama indikator oscillator (RSI atau stochastic) sebagai konfirmatornya.

Untuk platform Metatrader, indikator Donchian channel bisa di-download di sini.

Bagi Anda yang ingin memperdalam wawasan mengenai dunia trading, serta bertanya langsung pada trader berpengalaman, silahkan bergabung di forum tanya jawab berikut.