Advertisement

iklan

Memahami Dan Memanfaatkan Korelasi Dua Pair

Harga pada satu pair currency dan pair lainnya mempunyai korelasi (hubungan) yang relatif erat antara satu dengan yang lain. Pemahaman korelasi ini bisa jadi patokan buy dan sell.

Advertisement

iklan

Advertisement

iklan

Seperti yang sudah diketahui, trading forex selalu memperdagangkan mata uang dalam pair (berpasangan). Harga antar pair, terutama pair dengan komponen mata uang yang sama, tentunya mempunyai korelasi yang relatif erat antara satu dengan yang lain. Mari kita ambil contoh pada pair EUR/USD dan GBP/USD. Kedua mata uang terakhir dalam pair tersebut adalah USD, sehingga dapat dikatakan bahwa pair EUR/USD pasti berhubungan dengan pair GBP/USD. Lantas, apakah kegunaan dari memahami korelasi dua pair dalam forex tersebut? Simak ulasannya di bawah ini.

 

Memahami Korelasi Dua Pair

Dalam statistik, korelasi adalah hubungan yang terukur antara dua besaran pada suatu waktu. Nilai korelasi secara umum berkisar antara -1 dan 1. Korelasi -1 berarti kedua pair tersebut memiliki hubungan negatif sempurna, artinya pair tersebut bergerak dengan arah yang selalu berlawanan. Apabila salah satunya naik, maka satunya akan turun.

Korelasi negatif juga dapat bernilai lebih dari -1 dengan kecenderungan yang sama dengan nilai -1 (semakin kecil nilai korelasi negatifnya, semakin besar jarak perbedaaannya). Contoh pair berkorelasi negatif dapat dilihat pada EUR/USD (garis biru) dan USD/CHF (garis hijau) berikut ini:

korelasi negatif

 

Sebaliknya, korelasi 1 berarti kedua pair memiliki hubungan yang positif sempurna, dimana keduanya bergerak dengan arah yang selalu sama. Apabila satu pair naik, pair yang lain juga akan naik. Jika nilai korelasi positif lebih dari 1, maka kedua pair cenderung bergerak ke arah yang sama pula (semakin besar nilai korelasi positifnya, semakin dekat dan akurat kesamaan geraknya). Contoh pair dengan korelasi positif dapat dilihat pada EUR/USD (garis biru) dan GBP/USD (garis merah) berikut:

korelasi positif

 

Manfaat Korelasi Dua Pair Dalam Forex

Bagi trader pemula alias newbie, memahami manfaat korelasi dua pair dalam forex itu penting. Mengapa demikian? Korelasi dua pair dapat digunakan untuk menentukan open posisi, apakah akan Buy atau Sell. Biasanya, trader akan melakukan trading di pair yang memiliki korelasi kuat, baik itu positif maupun negatif. Mari kita ambil contoh pada EUR/USD dan GBP/USD. Antara EUR/USD dan GBP/USD memiliki korelasi positif dan relatif tinggi, sehingga kecenderungan yang terjadi apabila pair EUR/USD bergerak naik, maka pair GBP/USD juga bergerak naik. Karena sifat korelasinya inilah kemudian banyak trader yang memperdagangkan kedua pair ini secara bersamaan.

Pair "bersaudara" yang mempunyai korelasi tinggi seperti ini bisa digunakan juga apabila kita ingin melakukan hedging, yaitu trading dengan dua posisi atau lebih pada saat yang sama, di mana tujuannya adalah untuk mengimbangi kerugian di posisi pertama. Dalam hal ini, hedging dapat diambil sebagai alternatif untuk diversifikasi risiko. Trader dapat mencari dua pasangan mata uang yang berkorelasi, baik positif ataupun negatif. Kemudian membuka posisi pada keduanya untuk diversifikasi risiko, misalnya pada pair EUR/USD dan GBP/USD.

Ketika Dolar AS cenderung Bearish (melemah), maka trader dapat membuka posisi Buy sebesar 1 lot pada EUR/USD, dan sell 1 lot pada GBP/USD. Risikonya boleh jadi akan lebih ringan dibanding jika trader hanya melakukan Buy 2 lot pada EUR/USD saja, yang bisa langsung hangus ketika Dolar AS mendadak menguat di luar dugaan.

diversifikasi risiko

Selain beberapa pair mata uang di atas, korelasi positif juga banyak ditemukan pada mata uang komoditas (Comodity Dollar, Dolar Komoditas). Dolar komoditas adalah sebutan bagi mata uang suatu negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditinya, bisa hasil tambang atau hasil bumi. Pair yang dikategorikan sebagai Comdoll adalah AUD/USD, USD/CAD dan NZD/USD. Selain itu, Gold (emas) atau XAU/USD serta perak atau XAG/USD juga dikategorikan sebagai pasangan mata uang komoditi, karena base currency keduanya adalah komoditi yang diperdagangkan dalam USD. 

Semua mata uang komoditi mempunyai korelasi positif dengan komoditi yang dihasilkan negara asalnya. AUD/USD berkorelasi positif dengan XAU/USD, karena Australia merupakan salah satu eksportir bahan tambang terbesar di dunia; sedangkan USD/CAD berkorelasi positif dengan harga minyak mentah dunia, karena Kanada adalah salah satu negara produsen dan eksportir minyak.

 

Penutup

Korelasi antar pair biasanya bersifat dinamis dan berubah setiap saat. Kita bisa mengamati korelasi beberapa hari terakhir dan membandingkannya dengan nilai korelasi dalam jangka panjang, misalnya satu tahun. Dalam hal ini, trader sebaiknya selalu up-to-date dengan informasi terbaru terkait korelasi pair forex. Hal ini karena nilai korelasi dua pair dapat berubah-ubah secara rutin, sehingga Anda perlu senantiasa memperbarui strategi trading sesuai dengan nilai korelasi pair terbaru.

Tabel korelasi pair

Contoh Tabel Korelasi Pair

Tanpa adanya pemahaman korelasi dua pair saat membuka posisi trading, maka risiko yang timbul bisa jadi semakin besar. Misalnya, Anda ceroboh open buy pada EUR/USD dan GBP/USD. Ketika Dolar melemah, maka kedua posisi tersebut akan sama-sama loss. Hal ini tentu akan berbeda jika Anda memahami hubungan kedua pasangan mata uang tersebut yang bernilai positif.

Melakukan trading dengan dasar dinamika korelasi dua pair pada dasarnya butuh ketelatenan tersendiri sih. Yah, tapi setidaknya bisa menjadi alternatif dasar pengambilan keputusan dalam bertrading. Good Luck!

 

Uraian di atas adalah tentang korelasi dua pair forex beserta fungsinya dalam trading. Kira-kira, pair mata uang mana sajakah yang paling banyak diperdagangkan dalam forex? Simak ulasan selengkapnya dalam artikel Pasangan Mata Uang Dalam Forex dan Korelasinya.

63078

Alumnus Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah mengenal dunia jurnalistik sejak SMP. Sempat aktif sebagai Editor dan Reporter di UKM Pers UWKS, kini bekerja sebagai salah satu Online Journalist di seputarforex.com.

Nur Hadi
temanya mnrik tp penjlsannya bikin bingung,, knp ga lngsung dicontohin dr strategi hedgingnya ja... spy kt lngsung tahu cr pemanfaatannya gmn...
Malik
Saya setuju sama @Nurhadi, saya sangat tertarik untuk menggunakan korelasi antar pair ini untuk strategi trading, tapi setelah dibaca saya malah bingung, lalu bagaimana cara menghitung korelasi antar pair? Saya juga ingin tahu bagaimana perhitungan yang melibatkan periode waktu juga, karena disebutkan kalau nilai korelasi bisa berubah-ubah setiap waktu.
Arman_syafrii
@malik: gak usah capek2 ngitung bro.. udah ada kok tabel korelasi antar pair. kalo pengen liat ada disini.
Kejartarget
menarik skl saran dan infonya bung arman, bagaimana kalo ane mau pake sistem korelasi ni buat strategi hedging ya?
Arman_syafrii
@kejartarget: yang gw pahamin dari pnjlsn strategi hedging tu kalo korelasinya positif bisa ambil trading yg berlawanan, tp kalo utk yg negatif ambil tradingnya di arah yg sama. itu versi simpelnya sih, kalo udah masuk perhitungan nilai korelasi dr periode yg berbeda bs tmbh susah lg ngitungnya.
Sudirman
Ini saya praktekan hasilnya bagus. Langsung ke pokok persoalan pagi saya buy di eurusd dg lot 0.01 dan sell di gbpusd dg lot yg sama. Tunggu aja salah satu plus 10$ di close. Ordet lagi lawan dari yg di close di pair yg sama tunggu aja lumayan hasilnya rata2 perhari dapat $5 semoga bermamfaat
Vina
kalo strategi ini salah satuny berfungsi sebagai hedging. kog mendingan gak usah difungsiin deh..setahuku yg namanya hedging konsep dasarnya adalah melindungi nilai suatu aset dari penurunan nilai yg terjadi selama jangka waktu tertentu di suatu kondisi pasar. so..kalo trader retail macam kita-kita ini masih pake strategi hedging. kog kayaknya mending gak usah trading deh. kenapa kita gak fokus cari peluang dari strtegi korelasi pair yang mengarah ke nambah profit. bukan menjaga nilai/melindungi nilai aset..minimalisir kerugian dengan stop loss+lev kecil..dah cukup itu aj..belajarlah dari kasus tsunami snb barusan.
Kusniadi
Mbak betul juga, tapi dlm investasi kita juga kadang perlu yang namanya diversifikasi aset, khususnya kalo kita trading long term. Misalkan kita posisikan order yg berlawanan di 2 pair berkorelasi negatif, pastinya kita bisa selalu profit dari salah satunya. Nah buat membatasi resiko, kn bisa disesuaikan dr ukuran tradingnya. Mana yg nilainya lg turun bisa kita kecilkan lotnya. Memang utk sementara bakal ada loss, tp harga kn selalu berfluktuasi.. dn dalam jangka panjang pst bisa naik lagi.. Trader ritel juga lumayan loh yg pada hedging. Banyak yg masih males beralih mt5 krn alasannya di situ g bisa hedging, ya walopun banyakan yg beralasan g bisa trading otomatis sih.
Azima Fitri
Super sekali @Vina, kalau untuk trader pemula kyak kita kita ini ya ngapain memusingkan hedging karena kan hedging biasanya dibuat sebagai strategi untuk melindungi aset- aset yang relatif besar, jadi ya setuju bangeeeeet kalo kita kudu fokus ke peluang dari strategi korelasi pairnya itu sendiri...