Advertisement

iklan

Panduan Lengkap Backtest Sistem Trading Seperti Pro

Ingin tahu bagaimana cara backtest suatu sistem trading dengan baik dan benar? Atau apa sih fungsinya backtest buat trader?

acy

iklan

FirewoodFX

iklan

Pernah mendengar istilah backtesting dalam trading? Bagi trader yang sudah menjalani dunia forex lebih dari satu tahun, pasti sudah pernah mendengar hal ini. Dalam artikel ini akan sedikit dibahas apa sih backtest itu, apa pentingnya backtest itu, serta bagaimana melakukan backtest dengan baik dan benar.

 

 statistik

 

Apa sih backtesting?

Backtesting adalah sebuah proses untuk mengetahui, mencoba, dan menguji sebuah strategi trading pada data yang sudah ada saat ini, untuk melihat bagaimana performa strategi tersebut di masa lalu. 

Backtest suatu sistem trading tidak akan selalu bekerja untuk setiap trader maupun setiap sistem trading. Namun, menurut beberapa coach trading, orang sudah menjalani trading for living selama bertahun-tahun, maupun beberapa hedge fund manager yang sudah penulis temui, tidak ada dari orang-orang tersebut yang tidak menjalankan, menyarankan, bahkan mewajibkan backtesting.

Secara teori, jika sebuah sistem trading bekerja di masa lalu, maka tentu saja strategi tersebut akan bekerja di masa depan. Backtesting adalah benchmark kita terhadap sebuah sistem trading, sebuah alasan yang masuk akal, menambah keyakinan, karena berapapun drawdown kita saat ini, in the end, kita akan tetap menghasilkan uang lebih banyak dari loss tersebut.

Tentu saja kondisi market akan berubah seiring dengan waktunya, sehingga backtesting kita akhirnya tidak akan berguna saat hal itu tiba. Jika masih ada pikiran seperti itu dalam diri anda, jika masih ada rasa malas untuk melanjutkan membaca artikel ini sampai selesai dan segera mempraktekkannya, mungkin lebih bijak jika anda berhenti trading saja.

Mengutip sebuah kutipan dari buku Ellen May, Smart Traders not Gamblers, Trader yang malas dan bodoh hanya akan jadi korban dari market.

 

Kok bisa backtest menolong kita dalam trading forex?

Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian backtest di atas. Backtest dilakukan untuk mengetahui, mencoba, dan menguji suatu sistem trading. Selain itu banyak manfaat lain yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Beberapa manfaat tersebut adalah:

 

  • Benchmark your sistem.

Dengan backtest, kita dapat memberikan sebuah nilai pada sistem yang sedang kita gunakan. Nilai-nilai disini dapat digunakan untuk menentukan tingkat probabilitas, profitabilitas sebuah sistem. Atau lebih mudahnya adalah, berapa nilai sebuah sistem trading dalam menghasilkan uang untuk kita. Dari benchmark ini juga kita dapat melihat berapa kemungkinan tingkat drawdown kita, dan lain sebagainya.

 

  • Practice.

Practice makes perfect. Pernah baca kalimat tersebut di sampul buku tulis waktu sekolah dulu? Ya, hal tersebut sudah ditanamkan sejak kecil kepada kita. Sayang sekali, hanya sedikit orang yang mau bergumul dengan kerasnya suatu latihan. Pernah mendengar Kobe Bryant? Legenda basket dari Los Angeles Lakers? Bahkan setelah jadi bintang NBA pun, setiap hari, setelah latihan bersama Lakers, dia akan tinggal untuk latihan pribadi, dan tidak akan pulang setelah berhasil memasukkan 400 bola dalam keranjang. Every single day!

Backtest adalah salah satu cara untuk melatih kemampuan trading tanpa harus mengeluarkan uang. Kemampuan yang akan dilatih disini adalah kemampuan dalam mengamati dan menemukan peluang dari sistem trading kita. Hal utama yang dilatih disini adalah kemampuan mata sebagai salah tool utama kita dalam trading forex.

Pernah mendengar kiasan tentang dibutuhkannya waktu 10,000 jam latihan agar kita dapat menjadi master dalam suatu skill? Hell no, hal itu bukan kiasan. Bahkan hal tersebut sudah menjadi standar bagi setiap orang yang ingin menguasai suatu bidang. So, untuk mencapai waktu 10,000 jam tersebut dengan cepat adalah dengan melakukan backtest.

 

  • Confidence.

Selain skill, hal utama yang akan datang dalam latihan dan akan sangat dibutuhkan adalah rasa percaya. Ya, rasa percaya pada sistem trading. Pernah mengalami rasa panik saat harga bergerak mendekati stop loss sesaat setelah kita membuka posisi? Pernah mentutup suatu posisi yang sedang dalam keadaan profit terlalu cepat? Atau mungkin sudah berapa kali anda mengganti sistem trading anda bulan ini hanya karena sistem tersebut mencetak beberapa loss buat anda?

Hal-hal di atas tadi dapat terjadi karena kurangnya rasa percaya pada sistem trading yang kita gunakan. Dengan mengetahui nilai (rating) suatu sistem trading kita, kita dapat mengetahui hal-hal seperti sebarapa sering kita akan mengalami profit, seberapa sering kemungkinan kita mengalami loss, berapa maximum drawdown. Kenapa penting mengetahui hal tersebut? Dengan mengetahui hal-hal tersebut, rasa percaya terhadap sebuah sistem trading kita akan meningkat.

Bingung? Let me give you an example. Misal kita telah melakukan sebuah backtest sebanyak 100x di sebuah pair dengan hasil, 80x trade mengalami profit, dan 20x trade mengalami loss. Jadi, rasio win:lose nya adalah 80:20. Tanpa mengetahui hal ini, kebanyakan orang akan berhenti menggunakan sistem trading tersebut hanya karena kekalahan beruntun yang ke-18 atau 19. Padahal, setelah kekalahan ke 20, trader tersebut punya probabilitas tinggi akan menghasilkan profitable trade beruntun sebanyak 80x!

Masuk akal penjelasan di atas? Atau sudah pernah mengalami?

So, lets move on to how we benchmark a system!


An Edge of Probability and Profitability

Sebelum backtest suatu sistem, tentu diperlukan suatu patokan pengukuran bukan? Panduan dari kami disini akan menggunakan istilah Edge sebagai patokan kita dalam memberikan nilai. Term Edge yang digunakan disini, sama dengan yang digunakan oleh para turtle trader asuhan dari Richard Dennis. Edge dipilih karena kemampuannya dalam merepresentasikan tingkat probabilitas dan profitabilitas sebuah sistem trading.

Edge dihitung dengan rumus sebagai berikut:

 menghitung edge 

Keterangan :

  • PW = Percentage Win, presentasi kemenangan sebuah sistem.
  • AW = Average Win, rata-rata kemenangan dalam sebuah sistem.
  • PL = Percentage Lose, Presentasi kekalahan dalam sebuah sistem.
  • AL = Average Loss, rata-rata kekalahan dalam sebuah sistem.

 

Sebagai contoh perhitungan, sebuah sistem trading yang telah diuji sebanyak 100x, jumlah profitable tradenya sebanyak 50 buah sama dengan jumlah loss trade. Namun, dalam rata-rata kemenangannya, didapatkan 20 pips, 2x lebih besar daripada kekalahannya yang hanya 10 pips. Berapa Edgenya?

menghitung edge

                                                                = (50/100*20) – (50/100*10)

                                                                = 10 – 5 = 5pip

 

Apa yang kita dapat dari perhitungan tersebut?

  1. Tingkat probabilitas kita mendapatkan keuntungan dari sebuah posisi adalah 50:50.
  2. Dalam 100 posisi, jumlah posisi loss maksimal 50x dari 100x posisi. Loss ini mungkin terjadi secara beruntun.
  3. Dalam 100 posisi, jumlah posisi win maksumall adalah 50x dari 100 posisi. Win ini bisa terjadi secara beruntun.
  4. Edge kita dalam setiap tradenya adalah 5 pip. Artinya jika kita masuk posisi sebanyak 100x, maka tingkat keuntungan yang kita dapat harapkan adalah sekitar 500 pip ( hasil 5x100).

Semakin besar Edge yang kita dapat, maka semakin baik pula nilai rating sistem trading tersebut. Atau semakin tinggi dan baik pula sebuah sistem trading tersebut akan menghasilkan uang untuk kita.

Setelah mendapatkan patokan perhitungan, how do we backtest?

Terdapat tiga jenis backtest yang dapat dilakukan pada forex. Backtest manual, otomatis, dan semi-otomatis. Ketiga cara ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

 

Backtest manual

Backtest manual adalah cara paling sederhana yang dapat dilakukan dibandingkan cara lain. Tidak diperlukan suatu tool tambahan atau program lain dalam melakukannya. 

Keuntungan:

  • Sederhana dan tidak memerlukan tool lain.
  • Bisa dilakukan dalam keadaan market close.
  • Dapat mengenali sebuah sistem trading lebih dalam.

Kelemahan:

  • Memakan waktu yang sangat banyak.
  • Butuh kedisiplinan tinggi.
  • Perlu dilakukan forward testing untuk selanjutnya.

Untuk dapat melakukan backtest manual ini hanya diperlukan metatrader, atau apapun platform trading anda. Terapkan indikator-indikator yang ingin digunakan pada chart. Pilih timeframe yang ingin digunakan, lalu geser chart ke arah kiri sejauh mungkin. Lalu test sistem sebisa mungkin tanpa melihat hasil di sebelah kanan chart.

 

Backtest otomatis

Backtest Otomatis merupakan cara yang paling mudah, praktis, dan menguntungkan dari cara yang lain. Backtest otomatis dilakukan dengan menggunakan suatu program yang dapat dikontrol, diatur, dan berjalan sendiri kelak di market. Program ini dikenal dengan nama Expert Advisor. Program ini dapat dibuat sendiri, juga dapat dibeli dari orang lain.

Keuntungan:

  • Backtest sangat mudah dan cepat.
  • Tidak melibatkan emosi dalam trading.
  • Bisa menghasilkan uang tanpa harus di depan computer.
  • Dapat dijadikan akun copy.

kelemahan:

  • Pemrogramannya sulit.
  • Perlu ketelitian yang tinggi dalam memprogram.
  • Harganya cukup mahal jika ingin membeli atau menggunakan jasa seorang programmer.

Untuk cara menggunakannya dapat dilihat pada artikel berikut.

 

Backtest semi-otomatis

Backtest semi-otomatis merupakan yang dinilai oleh penulis sebagai metode yang paling efektif dalam melakukan pengujian. Dalam metode ini, akan digunakan sebuah program atau expert advisor khusus yang sebagai alat bantu dalam backtest. Berbeda dengan yang full otomatis, kita akan tetap melakukannya secara manual hanya saja real-market experience akan tercipta dengan backtest ini.

Keuntungan:

  • Seperti real-market experience.
  • Melatih mata dan otot tangan dalam melihat dan mengambil suatu kesempatan.
  • Bisa dilakukan dalam keadaan market close.

Kelemahan:

  • Memerlukan sebuah tool khusus.
  • Memerlukan waktu yang sangat banyak.
  • Tidak bisa digunakan dalam sebuah sistem trading.

Untuk melakukan backtest ini, kita perlu menggunakan software-software seperti ForexTester. Sayang sekali software ini merupakan software berbayar. Untuk versi yang gratis, dapat digunakan expert advisor dari Metatrader 4, yang dapat didownload disini.

So, what did we do now?

Kita sudah membahas manfaat dan pentingnya backtest, bagaimana cara melakukan backtest, belajar car menghitung backtest.

Beginilah cara backtestnya:

 

1. Siapkan Sebuah file excel.

Siapkan sebuah file excel untuk mencatat berbagai parameter yang nanti penting untuk perhitungan Edge kita. Parameternya dapat beragam tapi secara garis besar dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

2. Catat setiap open posisi di backtest pada excel.

Lakukan backtest, dan catat setiap posisi dan parameternya di excel yang telah disiapkan.

3. Analisis hasil dengan menggunakan edge.

Hal yang paling penting adalah menganalisa hasil yang telah kita peroleh tadi.

 

Masih bingung? Berikut dicontohkan cara backtest secara rinci pada suatu sistem trading yang simple. Sistem trading yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Timeframe = 5 menit.

Indikator = Candlestick

Signal = Pinbar.

Risk:Reward = 1:2.

Pair = Mayor

Stoploss = 1 pip + ekor pinbar.

Simple kan? Berikut contoh sistem tersebut menghasilkan sinyal buy/sell.

sinya m5

 

Langkah pertama siapkan file excel untuk laporannya. Dalam sistem trading ini hanya dibutuhkan jumlah win, jumlah loss, profit dan loss tiap posisi.

 

tabel kosong

 

Lalu lakukan backtest dan catat hasilnya pada table yang telah disiapkan. Pada kesempatan kali ini, hanya akan dilakukan backtest sebanyak 10 posisi saja. Berikut hasil yang didapat:

 

hasil BT

 

So, setelah kita dapat hasilnya, kita dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

  1. Edge yang kita hasilkan dari sistem trading di atas adalah sebesar 3.32. Artinya dalam 10 trade kita bisa berharap mendapatkan 33.2 pip.
  2. Win:Rate rasio = 60:40
  3. Maksimal kekalahan = 4x berturut-turut.
  4. Maksimal Kemenangan = 6x berturut-turut.

Lumayan profitable kan untuk sebuah sistem di timeframe 5 menit? Namun, perlu diingat, karena mengandalkan perhitungan statistik, semakin banyak data yang digunakan dalam backtest, maka akan semakin mendekati pula hasil yang akan didapat dengan kenyataan. 

 

Want to go an extra mile?

Dalam backtest ini selain statistik, kita dapat juga menambahkan gambar sebagai laporan terpisah. Kumpulan gambar ini bisa disimpan dalam smartphone anda dan terus dipelajari dimanapun anda berada.

Meski berlatar belakang jurusan Biomedical Engineering, Muh Nuzul sudah menjadi trader forex sejak tahun 2013. Dengan dasar tekniknya, penulis ahli dalam membuat indikator dan Expert Advisor Metatrader. Hobi membaca dan menulis sejak kecil dan mulai aktif menulis di Seputarforex karena ingin membagikan pengetahuan selama menjadi trader.