Resiko Versus Perolehan

177542

Dalam trading resiko versus perolehan lazim disebut dengan risk/reward ratio. Trader yang selalu menerapkan risk/reward ratio positif, rata-rata profit-nya akan lebih besar dari rata-rata loss-nya.

FirewoodFX

iklan

Advertisement

iklan

 Dari hasil riset pada karakter para trader sukses bisa diketahui adanya beberapa kesalahan umum yang dilakukan oleh mereka yang sering mengalami kerugian. Riset tersebut juga menunjukkan hasil trading para trader sukses tersebut cenderung konsisten dengan profit yang meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu dari ciri trader sukses tersebut adalah menentukan resiko yang lebih kecil dari perolehan yang mereka harapkan.


Seperti diketahui dengan adanya sebuah peluang trading (opportunity) maka akan diikuti juga dengan ancaman (threat). Ancaman tersebut adalah resiko, dalam kaitannya dengan trading berarti kemungkinan untuk mengalami loss. Jika Anda melihat sebuah peluang yang akan menghasilkan perolehan yang lebih besar dari resiko yang mungkin timbul maka Anda telah menemukan sebuah trade dengan resiko versus perolehan yang bagus. Dalam trading resiko versus perolehan lazim disebut dengan risk/reward ratio, atau perbandingan antara keduanya.

Ciri pertama para trader sukses adalah berusaha menemukan peluang trading yang menghasilkan risk/reward ratio positif sehingga jika perkiraan mereka ternyata salah resiko atau kerugian yang dialami tidak besar. Sebaliknya jika perkiraan mereka ternyata benar maka mereka akan memperoleh profit yang cukup besar. Trader yang selalu menerapkan risk/reward ratio positif, atau lebih besar dari 1:1, maka rata-rata profit-nya akan lebih besar dari rata-rata loss yang dialami, dan dalam jangka panjang akan menghasilkan profit yang konsisten.

Resiko dan perolehan pada software trading atau robot
Akhir-akhir ini banyak beredar software ataupun robot yang menawarkan berbagai strategi trading. Dalam hal ini, Anda trading dengan software yang telah diprogram dengan suatu strategi trading tertentu. Cara yang paling mudah dan realistis adalah dengan melakukan test mundur atau back-test hingga beberapa bulan kebelakang (biasanya 6 bulan) untuk mengetahui risk/reward ratio yang dihasilkannya.

Selain itu karena Anda tidak tahu pasti kebenaran strategi trading dalam software tersebut, maka bisa diuji-cobakan masing-masing pada kondisi pasar yang trending dan yang ranging (sideways). Dari hasil pengujian tersebut, baik backtest maupun terhadap kondisi pasar, akan diperoleh rata-rata trade yang profit (average winning trade) dan rata-rata trade yang loss (average losing trade).

Berikut ini contoh 2 software trading dengan 2 strategi yang berbeda yang telah diuji-coba selama 6 bulan pada kondisi pasar yang sedang trending dengan kuat, dengan waktu pengujian yang berbeda-beda untuk setiap pasangan mata uang. Yang pertama dengan rata-rata trade yang profit lebih besar, dan yang kedua dengan rata-rata trade yang loss lebih besar.
(Sumber: FXCM’s Mirror Trader Platform. APT = Average  Profitable Trade, ALT = Average Losing Trade).

                 Resiko Versus

 

Resiko Versus


Dari hasil test tersebut bisa disimpulkan bahwa software yang pertama lebih “trend follower” dibandingkan software ke 2. Semisal Anda trading pasangan CHF/JPY dan kondisi pasar sedang trending maka Anda bisa menggunakan software yang pertama dimana ratio trade yang profit dibandingkan dengan trade yang loss adalah 138.24/51.59 = 2.68, sedang pada software ke 2 ratio-nya hanya 119.45/126.76 = 0.94.

Martin Singgih memulai trading sejak 2006. Pernah menjadi scalper dan trader harian, tetapi sekarang cenderung beraktivitas sebagai trader jangka menengah-panjang dengan fokus pada faktor fundamental dan Money Management. Strategi trading yang digunakan berdasarkan sinyal dari Price Action dengan konfirmasi indikator teknikal.

arrow up arrow down
Hid Hidayat
Kalo g berhasil di konidisi tren berarti yng software ke2 cocok sama kondisi sideways?
Agung Santoso
To hidayat: Gampangnya bisa dianggap begitu bro, tapi mesti dibacktest lagi biar lebih yakin, karena kadang2 rasio risk/reward bukan cuma dipengaruhi dari kondisi pasarnya aja
Pradanaputra
klo pake strategi trading yg udh teruji kyk diatas apa trbukti bs mnghasilkan hasil profit/loss yg sm di setiap trader? kn kondisi trader ada yg beda2, mungkin ga sih ada ketdkcocokan hsl antara backtest trader tertentu sm trader lainnya?
Agung Santoso
To pradana: Barangkali profit dan loss yang dihasilkan nggak sama persis. Tapi yang diperhatikan disini kan konsistensinya. kalau sudah teruji dan memiliki hasil yang lumayan menjanjikan kayaknya rasio risk/reward antar trader nggak akan beda jauh, kecuali kalo trader-trader itu punya karakter trading yang melenceng jauh dari aturan. Kemungkinan beda itu selalu ada, tapi coba dihitung dulu dari hasil rata-rata tiap trader, kalo nggak cocok dengan gaya trading pribadi berarti masi harus cari strategi trading lain yang lebih kusus
Andra65
cara melakukan back-test itu bagaimana ya? ane juga mau test beberapa strategi dari forex, tapi masih ragu cocok apa enggak sama karakter trading ane
Martin S
@ Andra65:
Untuk melakukan backtest EA di platform Metatrader caranya: 1. Tempatkan EA tersebut di folder Expert yang ada didalam folder MQL4 yang merupakan bagian dari folder Metatrader yang telah diinstall.. 2. Masuk ke View - Strategy Tester, kemudian pilih EA yang akan dibacktest. 3.Pilih pasangan mata uang yang akan dibacktest dengan masuk ke Symbol, dan periode waktu yang Anda inginkan (seperti pada time frame trading) dengan memilih di Period. 4. Pilih Model backtest. Disarankan untuk menggunakan model Every tick untuk akurasi hasil test. Kemudian pilih rentang waktu yang Anda inginkan dengan memilihnya di Use date. 5. Pastikan data history pasangan mata uang pada periode waktu (time frame) yang ingin Anda test sudah lengkap mulai dari data 1 menit (M1). Misal jika Anda ingin mem-backtest pada time frame 1 jam (H1) sebaiknya Anda punya data history dari M1, M5, M15, M30 dan H1 agar hasilnya akurat. Kalau belum lengkap Anda bisa download di: Tools - History Center - pilih simbol pasangan mata uang dan time frame, kemudian tekan tombol download. Agar data historinya cukup panjang, Anda bisa bisa download datanya di halaman ini(pilih pasangan mata uangnya), datanya berupa data M1 (1 menitan) dimulai dari Januari 2001. Atau bisa lihat di broker Dukascopy Swiss, barangkali masih menyediakan data histori untuk diunduh.
6. Tekan tombol start, dan tunggu hingga prosesnya dselesai. Semakin tinggi time frame test akan semakin lama prosesnya. Hasil test bisa Anda lihat pada tab Result atau Graph.
Martin S
@ hid hidayat Kecenderungannya kayaknya demikian, karena indikator2nya pasti yang cocok buat sideways. Tetapi bagaimanapun sebaiknya dibacktest lagi untuk tahu risk/reward ratio-nya...
Martin S
@ pradanaputra: Belum tentu. Kalau hasil backtest pada pasangan mata uang yg sama dan pada periode waktu yg sama kemungkinan besar akan cocok.
Danang
@ andra65 Bisa dilihat di Manual Metatrader dari Metaquotes, atau di MQL4. Kalau tidak salah Anda harus mendownload data pergerakan harga time frame 1 menit utk pair yg mau di-backtest mulai dari periode waktu tersebut, supaya hasilnya akurat.
Semut
to all - salam kenal kepada para master sekalian.. saran saya untuk penggunan robot.. apalagi yang bikinan orang luar..lakukan forward test saja..kenapa begitu..hemat saya. satu-penjual robot ato pembuat robot orang luar negeri terpisah jarak/waktu. so butuh extra tenaga/dana/pikiran/waktu untuk berkoordinasi/konsultasi tenteng kinerja si robot (walaupun jaman internet murah sudah kita alami)namun ditengah perjalanan pasti ada saja masalah yang timbul. kedua-sekali lagi forward test akan membentuk mental/kesabaran & faktor psikologis lain yang notabene merupakan unsur utama yang membuat pemain forex tetap bertahan di industri ini..ketiga sebisa mungkin pakelah robot bikinan orang indonesia..untuk lebih memudahkan solusi dari masalah yang mungkin timbul dikemudian hari..
Mira Mizdi
oh gitu yah ternyata review performa robot, digrafiknya sih emang jelas, tapi pas waktu coba sendiri masih bingung nih, ada saran?
Martin S
@ Mira Mizdi:
Mungkin masih bingung dengan cara mengaktifkan EA?
Cara mengaktifkan EA pada platform Metatrader: 1. Tempatkan EA tersebut di folder Expert yang ada didalam folder MQL4 yang merupakan bagian dari folder Metatrader yang telah diinstall. 2. Buka Metatrader dengan pasangan mata uang yang akan kita tradingkan. 3. Masuk ke View - Navigator - Expert Advisors. Disitu akan tampak nama EA yang hendak kita jalankan. 4. Drag (tarik) EA tersebut ke chart pasangan mata uang. Akan muncul dialog box mengenai EA tersebut. Masuk ke Common - Live Trading, centang untuk pilihan Allow live trading. Kemudian masuk ke Input dan lakukan setting parameter EA tersebut, kemudian klik OK. 5. Aktifkan tombol AutoTrading yang terdapat di panel atas Metatrader dengan cara meng-klik tombol tersebut, dan ada tanda smiley (senyum) di kanan atas chart Anda. Dengan demikian EA Anda sudah aktif. Misal EA yang bernama Moving Average sudah diaktifkan, pada chart trading akan tampak sebagai berikut:
Untuk cara backtest EA di platform Metatrader, bisa lihat keterangan / jawaban kami untuk pertanyaan Andra65 diatas.
Kanta
Jadi..bagaimana suatu posisi dikatakan lebih berisiko dari posisi yang lain? Atau suatu peluang lebih berisiko dari peluang lainnya? Adakah faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur suatu potensi risiko?
Martin S
@ Kanta: Untuk entry Anda tentu sudah mempertimbangkan kemungkinan profit (perolehan) yang akan Anda dapatkan, yaitu berdasarkan sinyal trading. Sinyal trading bisa berasal dari analisa teknikal, analisa fundamental atau kombinasi keduanya. Jadi berdasarkan peluang untuk memperoleh profit itulah Anda putuskan untuk masuk pasar.

Resiko tentu ada dan harus Anda pertimbangkan. Jika ternyata kemungkinan resikonya lebih besar dari kemungkinan profit Anda seharusnya tidak masuk. Pembatasan resiko adalah dengan penentuan stop loss, biasanya dengan analisa teknikal yaitu berdasarkan level support atau resistance terdekat.

Sesuai dengan anjuran dalam artikel ini, kalau sudah entry dan Anda sudah mempunyai posisi, maka seharusnya resiko posisi Anda tidak lebih besar dari perolehan yang akan Anda dapatkan, yaitu risk/reward ratio-nya seharusnya lebih besar dari 1:1.

Jadi suatu posisi dikatakan mempunyai resiko yang lebih besar jika risk/reward ratio-nya kurang dari 1:1. Kalau Anda trading berdasarkan sinyal maka tidak ada peluang yang lebih beresiko karena dalam hal ini sistem trading Anda tentu tidak memberi sinyal.