Distribusi Acak: Kenyataan Dalam Trading Forex

Misalkan Anda menggunakan sebuah sistem trading dengan win rate 60%, apakah Anda tahu trade mana yang bakal profit dan mana yang bakal loss? Inilah realita trading forex.

acy

iklan

Advertisement

iklan

Suatu kenyataan penting dalam trading forex adalah kita tidak bisa mengharapkan hasil yang pasti dari setiap trade yang kita lakukan. Ini sering tidak disadari trader. Meski terasa agak janggal tetapi begitulah kenyataannya. Meski Anda menggunakan strategi trading dengan angka persentasi profit atau win rate tertentu, tetapi Anda tetap saja tidak bisa memastikan apakah hasil trading Anda bakal profit atau loss.

Distribusi Acak: Kenyataan Dalam Trading

Misalkan Anda menggunakan sebuah sistem trading dengan win rate 60%, apakah Anda tahu trade mana yang bakal profit dan mana yang bakal loss? Atau  kolom-kolom mana saja dalam statement trading Anda yang mewakili 60% profit dan 40% kerugian Anda? Anda tidak akan tahu, dan tidak akan pernah tahu. Hal ini disebabkan karena dalam trading terjadi distribusi acak (random distribution) antara trade yang profit (winning trades) dan trade yang loss (losing trades), tidak peduli apapun strategi atau sistem trading yang Anda gunakan.

Banyak trader yang tahu akan hal ini, namun kenyataannya banyak pula yang trading dengan mengabaikan kenyataan tersebut dengan memastikan sebuah trade akan profit atau loss. Penyebaran pergerakan harga yang didistribusikan secara acak (istilah dalam ilmu statistik) dalam hal ini berarti Anda tidak akan pernah tahu kapan stop loss kita akan kena atau kapan target profit kita bakal tercapai, meski Anda menggunakan sistem trading "A" yang mempunyai win rate tinggi. Jadi hasil akhir trading Anda terdistribusikan secara acak. Namun jika Anda selalu menggunakan sistem trading "A", maka seharusnya hasil akhir trading Anda secara kumulatif akan profit.

Kuncinya adalah "selalu menggunakan". Dan ini biasanya sulit dipatuhi trader. Mereka cenderung tidak disiplin dan tidak sabar untuk selalu menggunakan sistem trading yang telah disepakati sekalipun mereka tahu win rate-nya tinggi. Di dalam sistem trading tersebut tentu telah diterapkan strategi money management yang hasilnya bisa diketahui setelah sekian kali trade. Berikut contoh sebuah kurva equity dengan distribusi hasil trading yang acak:


Distribusi Acak: Kenyataan Dalam Trading

 

Pada gambar tersebut tampak bahwa kurva equity tersebut selalu naik, yang berarti sistem trading yang digunakan cukup efektif dan profitable setelah digunakan dalam suatu periode waktu.

Hal penting yang seharusnya diketahui mengenai kenyataan ini adalah Anda mesti menerima kenyataan tersebut, dan tidak mengambil resiko melebihi dari yang sanggup Anda tanggung pada setiap trade yang Anda lakukan. Trader yang berani resiko melebihi dari yang seharusnya adalah mereka yang seolah tahu akan memperoleh profit pada suatu trade tertentu. Hal inilah yang sering kali menimbulkan masalah.

Sebaliknya jika Anda trading berdasarkan kenyataan bahwa pergerakan harga pasar didistribusikan secara acak dan Anda tidak pernah tahu sebuah trade akan berakhir win atau lose, Anda tentu akan sangat peduli dengan potensi resiko yang bakal terjadi, dan Anda akan menentukan perbandingan risk/reward dengan proporsional dengan tidak hanya fokus pada target atau reward yang mungkin Anda peroleh.

Setelah beberapa kali rugi, sering kali Anda menghindar masuk pasar karena takut mengalami kerugian kembali, meski Anda melihat sinyal pada sistem trading Anda. Sebaliknya Anda mengharap sinyal yang lebih pasti atau lebih akurat. Sebenarnya hal ini tidak tepat Anda lakukan. Anda seharusnya mengharapkan hasil trading pada jangka panjang, bukan pada setiap trade yang sebenarnya tidak bisa Anda ketahui dengan pasti hasil akhirnya. Seperti pada keterangan sebelumnya, Anda seharusnya disiplin dengan selalu menggunakan sistem trading yang telah teruji untuk suatu periode waktu tertentu.

 

Contoh Distribusi Acak Dalam Kenyataan

Pada contoh-contoh berikut ini ditunjukkan bahwa meski sinyal trading sudah benar atau valid tetapi tetap saja ada kemungkinan meleset, atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh-contoh ini menunjukkan distribusi acak yang terjadi pada pergerakan harga di pasar forex.

Sinyal valid yang dihasilkan bukanlah yang pasti benar, tetapi yang kemungkinannya paling besar. Kita tidak pernah akan tahu apakah akan profit atau loss sekalipun posisi yang kita buka sesuai dengan sinyal trading yang probabilitasnya tinggi. Pada contoh-contoh berikut kita menggunakan setup price action sebagai sinyal trading.

Distribusi Acak: Kenyataan Dalam Trading

Gambar di atas menunjukkan tiga setup price action yang berbeda. Pin bar (1) yang berekor panjang tampak cukup valid dan berada dekat level support. Meski tidak searah dengan trend utama namun probabilitasnya cukup tinggi dan jelas. Namun demikian jika kita entry sesuai aturan umum maka kemungkinan besar akan loss. Setelah naik melebihi level tertinggi pin bar, harga kembali turun hingga sama dengan level terendah pin bar (1), sebelum membentuk pin bar (2). Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa sinyal yang valid akan selalu profitable.

Validitas pin bar (2) sama dengan pin bar (1), berekor panjang dan dekat dengan level support. Setelah retrace hingga mendekati level 50% pin bar, harga naik hingga menyentuh resistance. Jika kita entry sesuai aturan umum yakni buy diatas level 50% pin bar maka kita akan memperoleh profit. Tidak ada alasan khusus kenapa pin bar yang ini profitable kecuali setup pin bar yang seperti ini probabilitasnya cukup tinggi.

Demikian pula dengan setup fakey (false) pin bar (3) yang mengalami penolakan (rejection) pada level resistance. Jika kita entry ketika harga menembus level terendah pinbar dengan target sekitar level support maka kita akan bisa profit.

Dari 3 sinyal yang terjadi, 2 sinyal profitable dan yang satu tidak sesuai dengan perkiraan. Jadi karena pergerakan harga pasar didistribusikan secara acak maka kita tidak akan pernah tahu dengan pasti trade mana yang profitable dan mana yang tidak.

Distribusi Acak: Kenyataan Dalam Trading

Pada contoh di atas, tampak pin bar (1) yang terjadi pada kondisi pasar downtrend dan mengalami rejection pada level support. Sebagian trader menganggap pin bar ini kurang valid sebagai sinyal buy mengingat trend utama saat itu cenderung bearish. Namun ternyata pin bar (1) tersebut profitable, sedang pin bar (2) yang juga cukup valid untuk entry sell ternyata tidak profitable.

Dengan adanya kenyataan bahwa pergerakan harga di pasar forex didistribusikan secara acak maka kita tidak bisa mengharapkan untuk selalu profit dalam setiap trade sekalipun sinyal trading cukup valid atau telah sesuai dengan syarat-syarat yang kita tetapkan. Kita bisa menentukan persentasi profit untuk jangka panjang setelah beberapa kali trade, tetapi tidak untuk setiap trade yang kita lakukan. Yang penting kita perhatikan adalah management resiko yang proporsional dan sistem trading yang kita terapkan dengan disiplin.

Martin Singgih memulai trading sejak 2006. Pernah menjadi scalper dan trader harian, tetapi sekarang cenderung beraktivitas sebagai trader jangka menengah-panjang dengan fokus pada faktor fundamental dan Money Management. Strategi trading yang digunakan berdasarkan sinyal dari Price Action dengan konfirmasi indikator teknikal.


Setiyawan Iwan
Yg janggal adalh justru kalau hasil trading bisa diperkirakan dengn pasti......
Hari Santoso
Masalah penggunaan strategi yang cenderung beruba-ubah meskipun sudah memiliki peluang profit yang tinggi tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan oleh masalh psikologi. Ini juga berhubungan dengan sifat manusia yang selalu kurang puas dengan apa yang dimiliki.

Bisa jadi trader melirik strategi lain dan coba-coba menerapkannya karena dirasa strategi baru itu lebih menguntungkan dari strateginya yang lama.

Padahal jika terus mencari strategi yang paling menguntungkan, proses itu akan sia-sia dan tidak akan menemukan hasil karena memang tidak ada strategi yang bisa menghasilkan profit dengan sempurna. Yang ada malah akhirnya trader tidak bisa menentukan dan menemukan strategi yang cocok dan konsisten menghasilkan profit.

Maka dari itu fokus lebih baik diarahkan pada perbaikan strategi untuk meningkatkan profit daripada mengganti strategi tersebut untuk mencari strategi yang sekiranya lebih menguntungkan.

Ini tentu berbeda jika strategi tidak cocok dengan gaya trading dan malah merugikan, tapi jika strategi tersebut mendatangkan keuntungan, meskipun hanya sedikit, nantinya pasti bisa dikembangkan lagi kalau trader mau terus belajar dan telaten mengembangkan strategi itu.
Ojan Albino
mnurut gw apa yg dianjurin disini agak susah utk trader nubi..
krna jls nubi peritunganya adalah per trade, bukan kesimpulan dr beberapa trade...
jujur klo nanti nubi mesti kalkulasi dl hasil rata2 dri trade keseluruanya malah jadi agak repot tradingnya...
Hari Santoso
Newbie trader tentu masih dalam proses belajar untuk mencari sistem dan strategi yang bisa tepat untuk digunakan nantinya. Justru pada tahap ini adalah yang paling tepat untuk mulai membiasakan trading dengan cara tertentu.

Karena semakin lama trader terlibat dalam kegiatan trading ini, semakin nyata pula konsepsi yang terbentuk yang bisa membuat trader itu untuk lebih sulit dalam menerapkan cara baru yang mungkin bisa lebih membawa dampak positif untuk tradingnya kelak.

Bagus kalau newbie trader sudah mengetahui hal ini sedari awal, paling tidak trader itu sudah tahu pilihan trading seperti ini. Masalah dia mau memanfaatkannya atau tidak, itu adalah tanggung jawab trader itu sendiri untuk mulai menerapkan cara trading yang seperti itu dari awal atau tidak.
Rochmad Hunterz
Saya agak bingung, di artikel satux dibahas tentang pasar yng mempunyai ingatan, tapi disini dibilangx harga bergerak dgn sistem distribusi acak.. yg bener yg mana sih?
Martin S
@ ojan albino : Menurut kami cepat atau lambat Anda mesti belajar untuk kalkulasi jangka panjang, bukan trade per trade. Hasil trading biasanya dilihat untuk setiap periode waktu tertentu, misalnya per minggu, per bulan atau per 3 bulan dsb dengan memperhatikan persentasi drawdown (persentasi berkurangnya balance pada account), syukur kalau nggak pernah ada drawdown. Intinya karena pasar didistribusikan secara acak dan kita tidak bisa ngatur hasil trading kita, maka agar realistis perhitungan profit atau lossnya harus setelah beberapa kali trade, bukan trade per trade.
Martin S
@ Rochmad Hunterz :
Keduanya bener Pak. Level-level resistance atau support yang diingat pasar tetap berlaku, hanya kita tidak tahu kapan harga akan kembali pada level-level ingatan pasar tersebut akibat distribusi acak.