Korelasi Mata Uang Dalam Trading Forex

Kemiripan bentuk pola dalam pergerakan harga antar pair bisa kita maksimalkan. Artikel ini akan membahas caranya melalui identifikasi korelasi pair di pasar forex.

acy

iklan

FirewoodFX

iklan

Dalam trading forex, sebagaimana pada pasar-pasar lainnya, seringkali ada beberapa pasangan mata uang (pair) yang pergerakan harganya saling berhubungan satu sama lain. Hal ini disebut sebagai korelasi mata uang (currency correlation). Pemahaman akan korelasi mata uang bisa membantu trader forex menilai kondisi pasar, menghindari risiko, dan mencari peluang trading potensial.

 

Korelasi Positif Dan Negatif

Dalam statistik, korelasi adalah hubungan yang terukur antara dua besaran pada suatu waktu. Korelasi diukur dalam range -1 (untuk korelasi negatif yang sempurna) sampai +1 (untuk korelasi positif yang sempurna).

Sebuah korelasi positif menyatakan bahwa kedua pasangan mata uang sering bergerak ke arah yang sama. Semakin tinggi korelasinya, berarti semakin dekat dan makin akurat kesamaan geraknya. Apabila dua pasangan mata uang memiliki korelasi positif yang tinggi, maka keduanya akan menunjukkan dinamika pergerakan naik-turun yang nyaris serempak. Contohnya pada ilustrasi berikut:

Contoh Korelasi Mata Uang Positif

 

Di sisi lain, korelasi negatif menyatakan pergerakan berlawanan. Semakin negatif (semakin kecil) angka korelasinya, berarti semakin besar perbedaan geraknya. Perhatikan pergerakan dua pasangan mata uang di bawah ini; bila yang satu naik, maka yang lainnya akan turun; atau sebaliknya.

Contoh Korelasi Mata Uang Negatif

 

Contoh grafik korelasi mata uang positif di atas diambil dari pergerakan EUR/USD (garis biru) dan GBP/USD (garis merah) pada timeframe Weekly; sedangkan contoh korelasi mata uang negatif diambil dari pergerakan EUR/USD dan USD/CHF (garis hijau). Namun, korelasi mata uang dalam trading forex bukan ini saja, melainkan juga terjadi pada pasangan-pasangan mata uang lainnya yang banyak diperdagangkan di pasar forex.

 

Korelasi Mata Uang Dalam Trading Forex

Penting untuk diketahui bahwa dalam trading forex, pasangan mata uang yang kita tradingkan adalah sebuah satuan tunggal. Pasangan mata uang ini terdiri dari dua mata uang yang berbeda dan nilainya ditetapkan berdasarkan nilai dari satu mata uang terhadap mata uang lawannya. Secara teknis, ketika kita trading pada sebuah pasangan mata uang, kita melakukan dua trade sekaligus. Kita membeli sebuah mata uang dan sekaligus menjual mata uang pasangannya. Contoh: jika kita buy EUR/USD, berarti kita buy EUR sekaligus sell USD dalam waktu yang bersamaan.

Tidak seperti dalam perdagangan saham atau komoditi yang lain, dalam trading forex akan lebih tepat bila kita melihat pasangan mata uang yang kita transaksikan sebagai dua trade yang berbeda. Hal ini akan membantu kita dalam mengetahui hubungan antar pasangan mata uang yang kita transaksikan, guna membantu menemukan kesempatan (trading opportunity) untuk masuk pasar dan menghindari risiko yang tak diinginkan.

Jika kita membandingkan beberapa pasangan mata uang populer, kita akan menemui kemiripan bentuk pola dalam pergerakan harganya, seperti misalnya pada korelasi positif EUR/JPY (garis violet) dan EUR/USD berikut ini:

 

Korelasi EURUSD dan EURJPY

 

Kedua pasangan mata uang di atas bergerak dengan pola yang hampir sama, mengindikasikan korelasi yang kuat. Jika ingin membuktikan bisa dirinci dari pergerakan naik turunnya harga dari waktu ke waktu. Baik saat transaksi EUR/JPY maupun EUR/USD, kita akan buy EUR dan sell mata uang yang lain jika kita membuka posisi buy pada pasangan mata uang tersebut. Dalam hal ini, korelasi mata uang yang kuat timbul karena hubungan berikut:

Korelasi Mata Uang

 

Contoh yang lain adalah korelasi negatif antara USD/JPY (garis oranye) dan EUR/USD di bawah ini:

Korelasi EURUSD dan USDJPY

 

Pada contoh di atas, terlihat korelasi negatif yang kuat. Faktor penggeraknya disini adalah perubahan harga dari salah satu mata uang pasangannya, dalam hal ini USD. Karena USD berada dalam posisi yang berbeda; pada pasangan yang satu di sisi buy, sedangkan pada pasangan yang lain pada sisi sell, sehingga hubungannya bersifat negatif.

Korelasi Mata Uang

Untuk menjelaskan illustrasi ini, ambil contoh yang bergerak hanya USD, sedangkan mata uang yang lain, yaitu EUR dan JPY flat (tidak bergerak), maka kita hanya akan membandingkan hubungan antara gerakan harga USD dan gerakan harga USD yang berlawanan, yang jelas tidak ada gunanya.

 

Memanfaatkan Korelasi Mata Uang

Korelasi mata uang ini sangat penting diperhatikan, terutama bagi trader pemula, karena jika salah memahami korelasi dalam membuka posisi trading malah akan memperbesar risiko. Namun, jika sudah mengetahuinya maka malah dapat memanfaatkannya untuk mengelola posisi trading secara lebih optimal. Berikut manfaat mengetahui korelasi mata uang dalam trading forex:

  • Trader dapat terhindar dari situasi membuka dua posisi trading yang saling membatalkan.

Umpamanya, dari artikel ini, kita tahu bahwa EUR/USD dan USD/CHF bergerak berlawanan (korelasi negatif). Nah, apabila kita buka posisi buy EUR/USD dan buy USD/CHF pada kisaran waktu yang sama, berarti sama saja kita tidak trading; karena meskipun EUR/USD benar-benar bergerak naik sesuai ekspektasi, nantinya USD/CHF justru bakal merosot. 

  • Trader dapat terhindar dari tindakan menggandakan risiko trading.

Misalnya open buy pada EUR/USD dan EUR/JPY yang berkorelasi positif, berarti memperbesar risiko karena keduanya cenderung bergerak ke arah yang sama; kecuali mungkin pada momen tertentu saja. Sama halnya, open buy EUR/USD dan open sell USD/JPY pada kisaran waktu yang sama juga akan menambah risiko.

  • Trader dapat melakukan diversifikasi risiko.

Trader dapat mencari dua pasangan mata uang yang korelasinya tak 100% positif, tetapi juga tidak negatif; kemudian membuka posisi pada keduanya dalam upaya untuk diversifikasi risiko. Contohnya EUR/USD dan AUD/USD. Ketika Dolar AS cenderung bias bearish (melemah), maka trader dapat membuka posisi buy sebesar 1 lot pada EUR/USD dan 1 lot pada AUD/USD. Risikonya boleh jadi akan lebih ringan dibanding jika trader hanya melakukan buy 2 lot pada EUR/USD saja, yang bisa langsung hangus ketika Euro mendadak melemah di luar dugaan.

Jika kita mencermati dan mengetahui korelasi mata uang dalam trading forex, maka kita bisa mengembangkan strategi trading yang unik berdasarkan pola pergerakan harga kedua pasangan yang berkorelasi, baik positif maupun negatif, selain membantu menemukan kesempatan (trading opportunity) yang tepat guna masuk pasar. 

 

Pair mata uang mana saja yang paling menarik untuk ditradingkan di pasar forex? Simak bahasannya dalam artikel Pasangan Mata Uang Dalam Forex dan Korelasinya.

Martin Singgih memulai trading sejak 2006. Pernah menjadi scalper dan trader harian, tetapi sekarang cenderung beraktivitas sebagai trader jangka menengah-panjang dengan fokus pada faktor fundamental dan Money Management. Strategi trading yang digunakan berdasarkan sinyal dari Price Action dengan konfirmasi indikator teknikal.


arrow up arrow down
Didik_rosidi
info yg bgs, menambah pengetahun tentang pair-pair yang bisa diperdagangkan di forex
Tian.mirza
Ane jd tau nih cara paling gampang ngenalin korelasi pair. jd mesti dilihat posisi mata uangx ya. kalo sama2 jd base korelasix bs positif, tp kalo beda posisi hasilx negatif..
Ajip99
@tian, bisa dibikin gitu juga bro, tapi mesti liat perbedaan nilai korelasinya juga dari waktu ke waktu, soalnya bisa beda juga tiap periodenya
Widian-torro
Penerapannya gmna ya sma strategi trading? Apa bsa dipake open posisi di saat yg brsamaan?
Ajip99
@widian, bisa banget bro, ambil dua pair dengan perhitungan korelasi gini bisa dipake buat minimalisir resiko, kayak strategi hedging gitu. Penerapannya tergantung dari korelasi apa yang mau dipake. Kalau korelasi positif misal antara eur/usd atau eur/jpy gitu entri di posisi yang berlawanan, jadi satu buy satu sell gitu. tapi kalo korelasinya negatif ya diarah yang sama aja. tapi nilai maksimalnya disini kan +1 sama -1, dan kadang2 nggak mencapai nilai segitu korelasinya, jadi perhatiin juga saat2 ketika nilai korelasinya memungkinkan untuk masang posisi dengan kedua pair pake jumlah lot tertentu
Cinta
nah. tambah wawasan lg. tengkiyu suhu martin. tapi mo nanya nih. teori korelasi ini biar lebih seep pake tf brp ya? pernahkah terjadi pair yg biasany berkorelasi negatif berubah jadi positif? nah kalo sudah terjadi bgtu hal-hal apa saja yg bisa kita antisipasi dng perubahan itu? mkdny apa itu bisa kita jadikan sinyal kita untuk op ato malah jadi warning kita untuk keluar dari market? hehehe...sori suhu..pertanyaany kurang berkelas. maklum orang baru. trus tanya lg...misal pada kondisi pair yg berkorelasi positif kita vs dng yg negatif, kira2 bs jd peluang br gak ya? mksdny..EU vs UJ nilai negatif, AU vs GU nilai posittif, jadi EU vs AU boleh dilawankan kah? terimakasih suhu atas jawabanny nanti.
Martin S
@ widian-torro: Biasanya untuk hedging, atau mengurangi resiko bila ternyata posisi trading Anda salah. Jadi misalnya EU (EUR/USD) dan GU (GBP?USD) itu korelasinya positif, maka kalau Anda buy EU, untuk hedging-nya Anda sell GU. EU dan UJ (USD/JPY) korelasinya negatif, maka kalau Anda buy EU, untuk hedging-nya Anda mesti buy UJ juga....
Martin S
@cinta: logikanya time frame trading tidak mempengaruhi korelasi. Misalnya EU dan GU berkorelasi positif, maka pada tf trading berapapun korelasinya tetap positif, hanya saja pada tf yg lebih tinggi akan lebih terlihat jelas, dan pada tf yg lebih rendah mungkin sekali banyak noise (kesalahan)nya, dalam arti kesalahan pergerakan harga pada saat koreksi dsb, karena pada tf rendah kita tidak bisa melihat pergerakan harga secara keseluruhan. Saran saya kalau mau trading berdasarkan korelasi sebaiknya pada time frame tinggi saja (4-hour, daily atau weekly).... Semua pair bisa dilawankan untuk hedging, hanya posisinya (buy atau sellnya) berbeda-beda. Dalam hal EU vs AU itu korelasinya positif. Jadi kalau buy EU, untuk hedgingnya mesti sell AU. Kalau EU vs UJ korelasinya negatif, jadi buy EU bisa dihedging dengan buy UJ juga, kalau USD melemah logikanya EU naik dan UJ turun.
Supriyanto
Untuk konsep agar bisa dibuat EA untuk korelasi usdchf dan eurusd bagaimana petunjuk open posisi buy ataupun sell
Martin S
@ Supriyanto:
Kalau untuk hedging bisa buy USD/CHF dan buy EUR/USD atau sell USD/CHF dan sell EUR/USD karena keduanya mempunyai korelasi negatif. Tetapi perlu dipikirkan bagaimana kalau selisih pip-nya negatif yang berarti loss. Misal buy USD/CHF dan EUR/USD, kalau USD menguat maka USD/CHF naik dan EUR/USD turun. Apakah kenaikan USD/CHF sebanding dengan turunnya EUR/USD? Syukur kalau besarnya pip kenaikan USD/CHF lebih tinggi dari besarnya pip turunnya EUR/USD, tetapi bagaimana kalau lebih rendah?..
Marwest
Pak suhu master kalau GBP JPY koreksinya dengan pair mana aja pak suhu master.EUR GBP bisa satu arah pergerakan nya?
Martin S
Mungkin maksudnya korelasi, bukan koreksi..
Secara umum, GBP/JPY ber-korelasi negatif dengan EUR/GBP, tetapi mempunyai korelasi positif dengan EUR/JPY. Kalau GBP/JPY dan EUR/GBP korelasinya negatif, tentunya tidak searah tetapi berlawanan arah. Kalau GBP naik, maka GBP/JPY naik sedangkan EUR/GBP turun.
Bayu
Thankyu pak info nya, saat ini sy sedang memilih broker yg bagus dlm arti minim intervensi, mungkin bapak bisa rekomen 1 aja broker luar jg boleh. Dan apakah bisa sy minta alamat email bapak agar sy bisa belajar banyak ttg forex? Trims sebelumnya pak..
Martin S
@ Bayu:

Mengenai broker, kami berpegang pada regulasinya. Selama broker tersebut teregulasi oleh badan regulator yang kredibel secara internasional (yaitu: CFTC, NFA, FCA, FSA, FINMA, MiFID, ASIC dan FMA) kita tidak harus khawatir mengenai keamanan dalam trading (misal intervensi, stop loss hunting, dsb), dan juga keamanan dana kita.
Badan regulator yang kredibel adalah yang telah teruji dan diakui dunia, dan memberikan sanksi dengan tegas kepada broker jika ternyata melanggar ketentuan yang telah disepakati. Badan regulator tersebut juga bertanggung jawab terhadap keamanan dana klien.
Dari pengalaman, selama saya trading di broker yang teregulasi oleh badan regulator yang kredibel belum pernah ada masalah.

Untuk mengetahui regulasinya, Anda bisa lihat di review broker tsb. Disitu tentu ada keterangan teregulasi oleh badan regulator yang mana.

Setahu saya broker-broker luar seperti FXCM (sekarang namanya Global Brokerage), Gain Capital (Forex.com), dan juga FXDD adalah broker-broker teregulasi yang cukup dikenal dan ada perwakilannya di Indonesia, dan nasabahnya di Indonesia juga lumayan banyak.

Mengenai email address, kalau ada pertanyaan seputar trading, pertanyaan apa saja, silahkan ajukan di rubrik tanya jawab kami disini. Kami pasti akan menjawab.

Terima kasih.
Ricardo
Nanya.... Kalo XAUUSD korelasi negatif dengan pasangan mata uang apa ya ? Trims
Martin S
Bisa dengan USD/JPY atau USD/CHF. JPY, CHF dan XAU sama-sama aset safe haven.
Tetapi korelasi tidak selalu akurat. Suatu saat bisa berubah.

Berikut chart daily XAU/USD dan USD/JPY: