Pentingkah Korelasi Pair Forex?

@ Chintya Harti Wiguna:

- … Apakah korelasi itu penting?

Jawaban:
Pengetahuan tentang korelasi antara pasangan mata uang (pair) adalah pengetahuan dasar dalam trading forex, jadi Anda harus paham. Tidak hanya antar pair tetapi juga antara harga komoditi dan mata uang komoditi, misalnya antara harga minyak dan CAD dan harga emas dan indeks USD dan juga AUD.

Pengetahuan mengenai korelasi antar pair dan komoditi bisa Anda baca di:
- Korelasi Dalam Pasar Forex
- Hubungan EUR/USD Dan USD/CHF Yang Perlu Diwaspadai
- Trading Korelasi Minyak Dan USD/CAD
- Korelasi Indeks Dolar AS Terhadap Arah Harga Emas

Pengetahuan mengenai korelasi tersebut tidak harus Anda gunakan dalam trading kecuali jika Anda memang trading dengan strategi hedging berdasarkan korelasi pair, misalnya buy EUR/USD dan buy USD/CHF dalam waktu yang besamaan, atau buy EUR/USD dan sell GBP/USD, dsb.

- … Karena saya memperhatikan jika USDJPY,CHF,CAD bearish maka lawan mainnya GBPUSD, EURUSD, NZD, AUD bullish…..

Komentar:
Memang demikian. Kalau Anda telah paham korelasi antar pair, maka USD/XXX (USD/JPY, USD/CHF, dsb) mempunyai korelasi negatif terhadap pasangan XXX/USD (EUR/USD, GBP/USD, dsb), artinya jika pair USD/XXX naik maka XXX/USD akan turun (dalam hal ini USD sedang menguat), dan sebaliknya.

- …. jika saya perhatikan pola pergerakan harganya mereka berbeda2 ada yang berbalik arah di S/R tertentu dan ada yang tidak.

Komentar:
Setiap pair mempunyai karakteristik pergerakan sendiri, dan pada saat yang sama belum tentu sama dengan pair lain. Kalau misalnya Anda trading pada pair EUR/USD maka amati support dan resistance (S&R), price action dan juga penunjukan indikator pada EUR/USD tersebut, tidak harus membandingkan dengan yang pair lainnya.

Korelasi hanya berhubungan pada arah trend pergerakan harga (naik atau turun), tidak berhubungan dengan masing-masing S&R atau price action yang terbentuk pair tersebut, karena karakteristik tiap pair berbeda.

- …. bagaimana saran bapak untuk kemajuan trading saya?

Saran kami:
- Agar dalam jangka panjang bisa profit, Anda harus punya sistem trading yang profitable. Sistem trading terdiri dari metode entry dan exit, strategi entry dan money management.
Metode entry dan exit menggunakan analisa teknikal, strategi entry bisa berdasarkan analisa teknikal atau analisa fundamental, sedang pengaturan money management terdiri dari risk management dan risk/reward ratio setiap kali entry.

Metode entry dan exit yang umum adalah kombinasi antara price action dan indikator. Misal terjadi bullish engulfing dan pada saat yang bersamaan kurva indikator MACD diatas kurva sinyal, maka bisa entry dengan open buy, dsb.

Strategi entry adalah cara yang Anda gunakan untuk entry. Untuk strategi entry yang berdasarkan analisa teknikal misalnya entry ketika pasar trending (strategi breakout), atau ketika terjadi bouncing (strategi buy the dip / sell the rally). Strategi entry yang berdasarkan analisa fundamental adalah entry beberapa saat setelah rilis news data berdampak tinggi.

Strategi mana yang Anda pilih tentunya tergantung dari keinginan dan kecocokan Anda, dan sebaiknya disesuaikan dengan type kepribadian Anda. Misal jika Anda cenderung agresif maka sebaiknya memilih strategi breakout, bukan strategi buy the dip sell the rally.

- Uji sistem tersebut dengan backtest (ditest pada kondisi pasar yang telah lewat) dan atau forward test (ditest pada kondisi pasar sekarang dalam account demo), dan lihat persentase profitnya. Kalau persentase profit kurang dari 50% benahi lagi sistem tersebut.
- Buat rencana trading yang jelas, lengkap dengan kriteria untuk entry dan exit, resiko per trade dan risk/reward ratio.
- Jalankan rencana trading tersebut dengan disiplin, dan kendalikan emosi sewaktu trading. Rencana dan proses dalam trading seharusnya tidak dipengaruhi oleh emosi.
- Buat jurnal trading untuk evaluasi. Benahi mana yang kurang dan tingkatkan persentasie keuntungannya.

Kalaupun Anda sudah punya sistem trading andalan, kerugian dalam trading tidak bisa dihindari dan pasti akan terjadi, tetapi Anda bisa mengendalikannya dengan mengatur kerugian per trade yang Anda sepakati atau yang Anda relakan.
Agar tidak cepat terkena margin call maka Anda harus memperkecil resiko atau batas kerugian Anda per trade, misalnya 1% dari equity Anda. Itulah nilai stop loss Anda per trade dalam satuan uang, setelah itu baru Anda konversikan dalam pip dan Anda tentukan besarnya lot atau volume trading. Untuk keterangan lebih lanjut bisa baca: Belajar Memahami Money Management

Setelah menentukan volume trading (position sizing), maka agar dalam jangka panjang hasil trading Anda bisa profit Anda harus menentukan risk/reward ratio pada setiap trade lebih tinggi dari 1:1.

- … apa saya harus menaati korelasi selalu? atau mengabaikannya jika ada sinyal valid yang bertentangan dengannya?

Jawaban:
Tergantung dari strategi trading Anda. Kalau Anda menggunakan strategi hedging berdasarkan korelasi pair maka Anda harus memilih 2 pair yang tepat dan memiliki korelasi yang tinggi. Bukan mentaati, tetapi memilih 2 pair yang tepat, misal EUR/USD dan USD/CHF yang mempunyai korelasi negatif 95%.

Jadi Anda bisa buy EUR/USD dan juga buy USD/CHF dalam waktu yang bersamaan dan dengan ukuran lot yang sama, atau sell EUR/USD dan sell USD/CHF. Jika selisih profit dan loss-nya positif (atau lebih besar profitnya) maka Anda bisa closed kedua posisi tersebut. Dengan strategi trading ini Anda tidak perlu memperhatikan sinyal, karena mengandalkan selisih profit dan loss antara kedua pair tersebut.

Tetapi kalau Anda ingin trading di satu pair saja (tidak menggunakan strategi hedging berdasarkan korelasi pair), maka harus memperhatikan sinyal dari price action yang dikonfirmasi oleh indikator teknikal dan S&R, tidak perlu memperhatikan korelasinya dengan pair lain.