Advertisement

iklan

Perbedaan Indikator RSI Dan Stochastics: Mana Yang Lebih Unggul?

212702

RSI dan stochastics sama-sama dipakai untuk mengidentifikasi keadaan overbought atau oversold, dan keadaan divergensi. Namun kedua indikator tersebut dibuat dengan dasar filosofi dan formula yang berbeda.

Advertisement

iklan

Advertisement

iklan

Relative Strength Index (RSI) dan stochastics adalah dua jenis indikator oscillator yang populer. Pada umumnya, RSI dan Stochastics digunakan untuk mengidentifikasi keadaan jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (oversold), dan keadaan divergensi pergerakan harga. Namun demikian, kedua indikator tersebut dibuat dengan dasar filosofi dan formula yang berbeda, sehingga interpretasi dan aplikasinya perlu disesuaikan dengan keadaan pasar. Berikut perbedaan indikator RSI dan Stochastic yang penting untuk diketahui trader forex.

 

RSI

RSI dibuat untuk mengukur kecepatan perubahan harga. Dalam model pengukuran ini pergerakan harga diasumsikan elastis, dalam arti bisa bergerak sejauh jarak tertentu dari harga sekarang sebelum berbalik arah atau retrace. Kenaikan harga yang lebih cepat akan mengakibatkan keadaan jenuh beli atau overbought, dan penurunan harga yang lebih cepat akan mengakibatkan keadaan jenuh jual atau oversold. Nilai RSI berbanding proposional dengan kecepatan gerak dan besaran harga sehingga bisa digunakan untuk mengidentifikasi keadaan overbought dan oversold.

Formula RSI adalah : RSI = 100 - ( 100 / (1+U/D) ), dimana U adalah nilai rata-rata perubahan harga yang positif  atau naik dalam periode waktu tertentu, dan D adalah nilai rata-rata perubahan harga yang negatif atau turun dalam periode tertentu. Makin sering terjadi kenaikan harga dalam periode waktu tersebut akan makin tinggi nilai RSI. Dengan hanya berubah jika terjadi perubahan besaran harga (naik atau turun), maka RSI akan menyaring sinyal-sinyal yang tidak mengandung informasi perubahan harga, dan dengan periode waktu pengukuran yang makin kecil maka RSI akan semakin cepat berubah (lebih sensitif).

Range nilai RSI adalah 0 hingga 100, dan pada umumnya RSI diatas 70 diasumsikan kemungkinan keadaan overbought dan dibawah 30 diasumsikan kemungkinan oversold. Tetapi bukan berarti harga akan berbalik arah jika nilai RSI berada pada 2 nilai ekstrem tersebut, karena dalam kenyataannya elastisitas pergerakan harga tidak bisa diukur dengan pasti. Interpretasi secara umum bila RSI berada diantara 50 hingga 70 harga akan bergerak dengan trend positif (uptrend) dan jika berada diantara 30 hingga 50 harga akan bergerak dengan trend negatif (downtrend).

 

Stochastics

Indikator stochastics lebih mengukur momentum dimana pergerakan harga telah mencapai keadaan overbought atau oversold sehingga bisa mengidentifikasi kemungkinan retrace atau reversal. Formula indikator stochastics didasarkan pada pentupan harga sekarang dibandingkan dengan range harga dalam periode waktu tertentu. Filosofi dasar indikator ini adalah jika trend atau harga sedang naik maka harga akan cenderung ditutup dekat dengan harga tertinggi dalam range, dan jika trend atau harga sedang turun maka akan cenderung ditutup dekat dengan harga terendah dalam range.

Sama dengan RSI, range nilai stochastics adalah 0 hingga 100, dan pada umumnya nilai stochastics diatas 80 diasumsikan keadaan overbought dengan kemungkinan harga akan retrace (bergerak turun), sementara dibawah 20 diasumsikan keadaan oversold dengan kemungkinan akan kembali bergerak naik. Hal ini bukan berarti harga akan berbalik arah jika nilai stochastics berada pada 2 nilai ekstrem tersebut. Ketika trend sedang kuat nilai stochastics akan tetap berada pada area ekstremnya (overbought atau oversold) karena harga akan selalu ditutup dekat dengan level tertingginya (untuk uptrend), atau level terendahnya (untuk downtrend).

 

Contoh Perbedaan Indikator RSI Dan Stochastics

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa RSI akan lebih akurat jika diterapkan pada kondisi pasar yang sedang trending dibandingkan stochastics. Sedangkan stochastics akan lebih akurat untuk kondisi pasar yang sideways atau ranging. Berikut contoh aplikasi kedua indikator tersebut pada chart daily EUR/USD dan AUD/USD:

 

Indikator RSI Versus Stochastics : Mana Yang

 

Pada chart daily EUR/USD, untuk periode waktu ketika harga bergerak downtrend, indikator RSI (14) berada pada level antara 30 hingga 50 yang menunjukkan kondisi trend negatif (bearish) dan tidak pernah menyentuh level 50 (netral), sementara indikator stochastics (14,3,3) menunjukkan kondisi oversold (dibawah level 20) hingga kondisi bullish (diatas level 50) yang menyebabkan kesalahan interpretasi, atau menimbulkan false signal.

Sementara untuk kondisi sideways pada chart daily AUD/USD di atas, indikator RSI (14) berosilasi di sekitar level 50.0 dan tidak menunjukkan keadaan overbought atau oversold, sementara indikator stochastics (14,3,3) dengan jelas menunjukkan 2 kali keadaan oversold dan 2 kali overbought. RSI baru berada pada area oversold ketika harga telah turun beberapa hari kemudian, sedang stochastics telah memberikan sinyal sell ketika kurva %K memotong %D saat harga mulai turun dengan tajam.

Contoh di atas menunjukkan indikator RSI lebih reliable untuk kondisi trending, sementara stochastics lebih akurat untuk kondisi pasar yang sideways (ranging). RSI sering digunakan pada time frame rendah terutama trader harian untuk mengetahui kecepatan perubahan harga dan kecenderungan trend dalam jangka pendek, sementara stochastics umumnya digunakan oleh swing trader untuk mengidentifikasi momentum pada jangka menengah panjang.

Martin Singgih memulai trading sejak 2006. Pernah menjadi scalper dan trader harian, tetapi sekarang cenderung beraktivitas sebagai trader jangka menengah-panjang dengan fokus pada faktor fundamental dan Money Management. Strategi trading yang digunakan berdasarkan sinyal dari Price Action dengan konfirmasi indikator teknikal.


Adaaj
lhaaa.. gtu ya? Kirain keduanya sama2 mengukur OS dan OB? Ok deh sekarang dah ada pencerahan.. moga2 yang kedepan transaksi lebih hati2 kalo mo pake kedua indi ini. Tengkiyu pak guru.
Kezi
master kalau bergerak downtrend bukanya turun dari 50 ke 30 ya? dari 30 ke 50 bukannya naik grafiknya? kalo seharusnya gitu gw juga pengen nanya, kenapa mesti nunggu sampe ke 50 dulu baru dikonfirmasi uptrend downtrendnya? selepas balik dari 30 atau 70 yang sebagai level oversold n oversold apa harga masih belum bisa dikatakan downtrend atau uptrend? terakhir apa ada kemungkinan rsi misalnya dari 70 udah tembus sampe 50, tapi terus balik naik lagi padahal belum sampe ke level oversold 30?
Martin S
@Kezi:
- Benar, kalau downtrend turun dari 50 ke 30, tetapi kalimat pada artikel diatas adalah: indikator RSI (14) berada pada level antara 30 hingga 50 yang menunjukkan kondisi trend negatif (bearish)

Jadi maksudnya jika range RSI berada antara level 30 hingga level 50 maka harga akan cenderung bergerak downtrend, tanpa memperhatikan sedang bergerak naik atau turun, dan jika RSI berada antara level 50 hingga level 70 maka harga akan cenderung bergerak uptrend. Level 50 adalah level netral.

- RSI antara 0-30 dan antara 70-100 adalah keadaan ekstrem (oversold dan overbought) dan kemungkinannya akan berbalik arah.

-Apa ada kemungkinan rsi misalnya dari 70 udah tembus sampe 50, tapi terus balik naik lagi padahal belum sampe ke level oversold 30? Bisa saja terjadi, dan selain tetap berpatokan pada range antara 30-50 (downtrend) dan 50-70 (uptrend), perhatikan juga apakah terjadi divergensi (bisa divergensi bullish atau divergensi bearish).
Teguh Suhandi
@Kezi: Betul juga, tapi sepertinya maksud di atas itu tdk sekalian menunjuk arah naik turunnya, tapi sekedar memberi range antara 30-50 sama antara 50-70 itu apakah harga termasuk down trend atau up trend. Memastikan tren dari level 50 itu memang bertujuan untuk mengkonfirmasi tren. Karena jika ditentukan dari level overbought dan oversoldnya saja tidak bisa diambil sebagai sinyal apakah tren akan segera berbalik, namun jika sudah melewati level 50 maka lebih besar kemungkinan akan meneruskan arah kenaikan atau penurunannya. Untuk menghindari sinyal-sinyal yang membingungkan coba pasang RSI di time frame yang lebih besar.
Imam Sprp
lht dr cnth kykny mang btl rsi lbh cocok bwt trdng tren. itu garis rsi d lvl 50 yg sdr kmrn2 diributin sm agan2 diatas kliatan valid ps d prgrkn trending, tp di sideways bs false. klhtn tu rsi grfkny g pst d lvl 50, kl ane bc indi kyk gt jg pstny bingung mw entry drmn, ujng2 ny pst jd batalin entri. tp dgn stochastic falseny cmn sdkt grfk garisny bs nunjukin sinyal yg lbh oke bwt entry. btw iyg dcnth tu g ada perubahan periode kn ?
Martin S
@ Imam Sprp:
Pada contoh tsb adalah untuk time frame daily, dan tidak ada perubahan periode baik untuk RSI maupun stochastics. RSI pakai yang standard yaitu periode 14 dan stochastics standard adalah 14,3,3
Harisan
Jadi gimana mastah apa perlu pasang dua-duanya? Apa dibongkar pasang aja pas rtrending cari peluang dari RSI tapi pas ranging baru pasang Stochastic? Tapi kebanyakan analis yang pake salah satunya kenapa bisa tetep setia pake itu-itu aja ya master? Apa mereka dengan sendirinya tau soal perbedaan ini, jadi meskipun di chart mereka pake RSI misalnya, tapi pas harga ranging mereka gag memperhitungkan sinyalnya? Atau adakah cara lain untuk menyesuaikan RSI di kondisi ranging dan Stochastic di kondisi trending?
Martin S
@ Harisan:
Untuk mengetahui kekuatan trend harus dibantu indikator lain misalnya moving average atau ADX. Indikator oscillator cukup digunakan salah satu saja tergantung. Ketika trending biasanya RSI sebagai konfirmator arah trend, dan jika menggunakan stochastics maka ketika sideways sebagai konfirmator kondisi overbought atau oversold. Bagi yang biasa menggunakan stochastics, ketika trending maka penunjukan indikator stochastic bisa diabaikan.
Farid Friday
thanks suhu atas infox. bener2 membantu & ini yg selama ini sy cari2. ini kalau indikasix rsi lebih cocok buat trader harian di timeframe rendah sedangkan stochastic lebih buat trader swing di timeframe tinggi maka stochastic sifatx lebih lagging daripada rsi, betul ndak suhu? kesanx rsi ini emg lebih fokus k kecepatan ya daripada akurasi harga penutupan yg diambil stochastic.
Martin S
@ Farid Friday:
Tidak juga, baik RSI maupun stochastics sama-sama lagging. Dalam hal ini RSI lebih pas untuk time frame rendah karena mengukur kecepatan perubahan harga. Sedang stochastics lebih cocok untuk time frame yang lebih tinggi karena mengukur perbandingan penutupan harga sekarang dengan range harga dalam periode waktu tertentu, dimana periode waktunya makin panjang akan lebih akurat.
Mardian Siwo
mantap Pak informasinya, jadi saya bisa pakai kedua indikator di atas dalam skenario yang berbeda. Kalau scalping lebih cocok pakai indikator RSI, kalau swing trading lebih cocok pakai indikator stochastics